Сравнение VECP.L с VUAG.L
VECP.L (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VECP.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VECP.L returned 0.73%/yr vs 14.93%/yr for VUAG.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VECP.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.
Доходность
Сравнение доходности VECP.L и VUAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VECP.L показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 10.56%.
VECP.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 2.41%
VUAG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VECP.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | -0.48% | 8.47% | 0.17% | 6.15% | -7.51% | -7.24% | 8.80% | -0.21% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.56% | 9.36% | 27.33% | 19.67% | -8.88% | 30.97% | 201.05% | 9.30% |
Correlation
The correlation between VECP.L and VUAG.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECP.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
VECP.L
VUAG.L
Сравнение VECP.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VECP.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.51 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 4.08 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 14.96 | -11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VECP.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.73 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.04 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.90 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок VECP.L и VUAG.L
Максимальная просадка VECP.L за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.L и VUAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECP.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -25.61% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -7.11% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -20.88% | +17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.13% | -20.88% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -0.22% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -3.51% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.94% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECP.L и VUAG.L
Текущая волатильность для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.L) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что VECP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECP.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.62% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 7.17% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.82% | 10.62% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 14.32% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 36.09% | -28.51% |
Сравнение комиссий VECP.L и VUAG.L
VECP.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECP.L и VUAG.L
Дивидендная доходность VECP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECP.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.42% | 3.37% | 4.05% | 3.45% | 2.12% | 0.94% | 0.99% | 0.93% | 1.10% | 1.23% | 1.04% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VECP.L and VUAG.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VECP.L.
VECP.L is categorized as European Corporate Bonds, while VUAG.L is S&P 500. VECP.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for VECP.L and 0.07% for VUAG.L.
Подберите оптимальное распределение для VECP.L и VUAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор