Сравнение VECA.DE с ESIH.L
VECA.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VECA.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while ESIH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VECA.DE returned 0.07%/yr vs 5.21%/yr for ESIH.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VECA.DE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for ESIH.L.
Доходность
Сравнение доходности VECA.DE и ESIH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VECA.DE торгуется в EUR, в то время как ESIH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VECA.DE показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у ESIH.L с доходностью 0.10%.
VECA.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
ESIH.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VECA.DE и ESIH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECA.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.71% | 2.98% | 4.39% | 7.54% | -13.48% | -1.06% | 0.56% |
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | 0.10% | 6.89% | 4.25% | 7.70% | -3.68% | 24.70% | -10.79% |
Correlation
The correlation between VECA.DE and ESIH.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VECA.DE vs. ESIH.L — Ранг доходности на риск
VECA.DE
ESIH.L
Сравнение VECA.DE c ESIH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VECA.DE | ESIH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.42 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 0.95 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VECA.DE и ESIH.L
Максимальная просадка VECA.DE за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки ESIH.L в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECA.DE и ESIH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VECA.DE | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -25.57% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -12.83% | +10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.64% | -25.57% | +22.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -25.57% | +8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -9.32% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -8.20% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 5.51% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VECA.DE и ESIH.L
Текущая волатильность для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) составляет 1.18%, в то время как у iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что VECA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VECA.DE | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 5.06% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 11.96% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 16.91% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 17.75% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 18.00% | -13.29% |
Сравнение комиссий VECA.DE и ESIH.L
VECA.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ESIH.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VECA.DE и ESIH.L
Ни VECA.DE, ни ESIH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VECA.DE and ESIH.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VECA.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECA.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for ESIH.L.
VECA.DE is categorized as European Corporate Bonds, while ESIH.L is Health & Biotech Equities. VECA.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while ESIH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VECA.DE and 0.18% for ESIH.L.
Подберите оптимальное распределение для VECA.DE и ESIH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор