PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VE.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VE.TO с CASH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VE.TO (Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - VE.TO is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. VE.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, VE.TO returned 18.28%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VE.TO charges 0.22%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.

Доходность

Сравнение доходности VE.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VE.TO показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.

VE.TO

1 день
1.54%
1 месяц
4.89%
С начала года
8.29%
6 месяцев
9.64%
1 год
20.37%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.02%

CASH.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.23%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VE.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		8.29%29.58%10.77%16.67%-10.07%0.09%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.84%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Correlation

The correlation between VE.TO and CASH.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с VE.TO:
VE.TO с VIU.TOVE.TO с XEU.TOVE.TO с QQQVE.TO с VA.TOVE.TO с VEAVE.TO с XEF.TOVE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

VE.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VE.TO
Ранг доходности на риск VE.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VE.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VE.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VE.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VE.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VE.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VE.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VE.TOCASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
10.38

-9.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
32.63

-30.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

7.50

-6.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

112.00

-110.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

470.40

-464.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VE.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VE.TO на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VE.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VE.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

10.38

-9.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

5.52

-4.97

Просадки

Сравнение просадок VE.TO и CASH.TO

Максимальная просадка VE.TO за все время составила -31.66%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VE.TO и CASH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VE.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-0.80%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-0.02%

-12.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-0.06%

-14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-0.00%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

0.00%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VE.TO и CASH.TO

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VE.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

0.06%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

0.13%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

0.22%

+14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

0.61%

+14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

0.61%

+15.59%

Сравнение комиссий VE.TO и CASH.TO

VE.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VE.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность VE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		2.38%2.58%2.97%2.97%3.20%2.97%2.41%3.79%3.57%2.22%2.33%2.47%

Часто задаваемые вопросы

VE.TO and CASH.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.22% for VE.TO.

VE.TO is categorized as Europe Equities, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.22% for VE.TO and 0.11% for CASH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VE.TO и CASH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор