Сравнение VDPG.L с LGAP.L
VDPG.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc) and LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - VDPG.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while LGAP.L tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDPG.L returned 10.46%/yr vs 5.84%/yr for LGAP.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VDPG.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for LGAP.L.
Доходность
Сравнение доходности VDPG.L и LGAP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDPG.L торгуется в GBP, в то время как LGAP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGAP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDPG.L показывает доходность 32.17%, что значительно выше, чем у LGAP.L с доходностью 8.82%.
VDPG.L
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -14.24%
- 6 месяцев
- 23.05%
- С начала года
- 32.17%
- 1 год
- 53.12%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
LGAP.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 5.38%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDPG.L и LGAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDPG.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc | 32.17% | 30.58% | -3.06% | 4.10% | -1.89% | 1.95% | 15.56% | -19.58% |
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.82% | 12.35% | 6.50% | -0.42% | 5.57% | 3.84% | 5.25% | -1.64% |
Correlation
The correlation between VDPG.L and LGAP.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between VDPG.L and LGAP.L has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDPG.L vs. LGAP.L — Ранг доходности на риск
VDPG.L
LGAP.L
Сравнение VDPG.L c LGAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDPG.L | LGAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.84 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 4.79 | +5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDPG.L и LGAP.L
Максимальная просадка VDPG.L за все время составила -40.69%, что больше максимальной просадки LGAP.L в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPG.L и LGAP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDPG.L | LGAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.69% | -32.02% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -7.06% | -9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.18% | -17.57% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -18.59% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -2.86% | -14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -5.98% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.71% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDPG.L и LGAP.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что VDPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDPG.L | LGAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 3.00% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 10.48% | +13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.52% | 12.70% | +12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 15.20% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 17.53% | +6.17% |
Сравнение комиссий VDPG.L и LGAP.L
VDPG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGAP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDPG.L и LGAP.L
Ни VDPG.L, ни LGAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VDPG.L and LGAP.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for VDPG.L.
VDPG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Vanguard and L&G. Their fees differ too: 0.15% for VDPG.L and 0.10% for LGAP.L.
Подберите оптимальное распределение для VDPG.L и LGAP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор