Сравнение VDIV.DE с XEOD.DE
VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and XEOD.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - VDIV.DE is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while XEOD.DE is a Money Market fund tracking the €STR + 8.5 bps. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDIV.DE returned 17.51%/yr vs 1.94%/yr for XEOD.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VDIV.DE charges 0.38%/yr vs 0.10%/yr for XEOD.DE.
Доходность
Сравнение доходности VDIV.DE и XEOD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIV.DE показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у XEOD.DE с доходностью 0.83%.
VDIV.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
XEOD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
Сравнение доходности по годам VDIV.DE и XEOD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.79% | 24.55% | 15.67% | 11.47% | 15.47% | 27.92% | -11.00% | 23.04% | -3.07% |
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 0.83% | 2.22% | 3.75% | 3.32% | -0.03% | -0.58% | -0.58% | -0.49% | -0.03% |
Correlation
The correlation between VDIV.DE and XEOD.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIV.DE vs. XEOD.DE — Ранг доходности на риск
VDIV.DE
XEOD.DE
Сравнение VDIV.DE c XEOD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIV.DE | XEOD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 2.56 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 38.23 | -31.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 158.09 | -137.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIV.DE | XEOD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 5.95 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | 6.40 | -4.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.29 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок VDIV.DE и XEOD.DE
Максимальная просадка VDIV.DE за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки XEOD.DE в -7.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIV.DE и XEOD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIV.DE | XEOD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -7.47% | -28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -0.05% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -0.19% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -0.71% | -14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | 0.00% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.91% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.01% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIV.DE и XEOD.DE
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что VDIV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEOD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIV.DE | XEOD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 0.08% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 0.26% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 0.33% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 0.30% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 0.25% | +15.11% |
Сравнение комиссий VDIV.DE и XEOD.DE
VDIV.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XEOD.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIV.DE и XEOD.DE
Дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности XEOD.DE в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.86% | 2.33% | 3.69% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.83% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
VDIV.DE and XEOD.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEOD.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEOD.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for VDIV.DE.
VDIV.DE is categorized as Global Equities, while XEOD.DE is Money Market. VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while XEOD.DE tracks €STR + 8.5 bps. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.38% for VDIV.DE and 0.10% for XEOD.DE.
Подберите оптимальное распределение для VDIV.DE и XEOD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор