Сравнение VDIV.DE с IQQA.DE
VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) and IQQA.DE (iShares Euro Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VDIV.DE is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while IQQA.DE is a Dividend fund tracking the EURO STOXX® Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDIV.DE returned 17.51%/yr vs 9.05%/yr for IQQA.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDIV.DE charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for IQQA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VDIV.DE и IQQA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIV.DE показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у IQQA.DE с доходностью 7.95%.
VDIV.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
IQQA.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам VDIV.DE и IQQA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.79% | 24.55% | 15.67% | 11.47% | 15.47% | 27.92% | -11.00% | 23.04% | -3.07% |
IQQA.DE iShares Euro Dividend UCITS ETF | 7.95% | 42.50% | 7.96% | 4.24% | -13.42% | 23.41% | -17.74% | 22.60% | -1.63% |
Correlation
The correlation between VDIV.DE and IQQA.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.78 |
The correlation between VDIV.DE and IQQA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIV.DE vs. IQQA.DE — Ранг доходности на риск
VDIV.DE
IQQA.DE
Сравнение VDIV.DE c IQQA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIV.DE | IQQA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.33 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 2.67 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 8.25 | +12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIV.DE | IQQA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.80 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | 0.61 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.19 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок VDIV.DE и IQQA.DE
Максимальная просадка VDIV.DE за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки IQQA.DE в -71.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIV.DE и IQQA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIV.DE | IQQA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -71.63% | +35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -7.83% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -12.87% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -24.69% | +9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.54% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -22.73% | +18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.54% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIV.DE и IQQA.DE
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) составляет 2.82%, в то время как у iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что VDIV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIV.DE | IQQA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.40% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 9.42% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 11.64% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 14.73% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 17.28% | -1.92% |
Сравнение комиссий VDIV.DE и IQQA.DE
VDIV.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IQQA.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIV.DE и IQQA.DE
Дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности IQQA.DE в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQA.DE iShares Euro Dividend UCITS ETF | 3.99% | 4.35% | 5.86% | 5.83% | 5.26% | 3.68% | 3.54% | 4.81% | 4.81% | 3.90% | 3.96% | 3.98% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDIV.DE and IQQA.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDIV.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDIV.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for IQQA.DE.
VDIV.DE is categorized as Global Equities, while IQQA.DE is Dividend. VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index, while IQQA.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.38% for VDIV.DE and 0.40% for IQQA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VDIV.DE и IQQA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор