Сравнение VDET.L с VUKG.L
VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) are both exchange-traded funds - VDET.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index, while VUKG.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDET.L returned 2.30%/yr vs 10.57%/yr for VUKG.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. VDET.L charges 0.23%/yr vs 0.09%/yr for VUKG.L.
Доходность
Сравнение доходности VDET.L и VUKG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDET.L торгуется в USD, в то время как VUKG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDET.L показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у VUKG.L с доходностью 5.30%.
VDET.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
VUKG.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDET.L и VUKG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.31% | 11.70% | 6.40% | 9.41% | -15.27% | -1.76% | 6.08% | 7.35% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 5.30% | 35.64% | 7.57% | 12.85% | -5.77% | 16.32% | -8.86% | 10.60% |
Correlation
The correlation between VDET.L and VUKG.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г. | 0.42 |
The correlation between VDET.L and VUKG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDET.L vs. VUKG.L — Ранг доходности на риск
VDET.L
VUKG.L
Сравнение VDET.L c VUKG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDET.L | VUKG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.05 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 6.88 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDET.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.50 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.64 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VDET.L и VUKG.L
Максимальная просадка VDET.L за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки VUKG.L в -42.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDET.L и VUKG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDET.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -42.13% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -9.68% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -13.79% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -25.65% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -4.57% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -6.05% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.89% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDET.L и VUKG.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) составляет 1.79%, в то время как у Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VDET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUKG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDET.L | VUKG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 4.93% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 11.14% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 13.24% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 16.49% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 19.36% | -11.66% |
Сравнение комиссий VDET.L и VUKG.L
VDET.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VUKG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDET.L и VUKG.L
Дивидендная доходность VDET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как VUKG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.91% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% |
VUKG.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDET.L and VUKG.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUKG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUKG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.23% for VDET.L.
VDET.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while VUKG.L is Europe Equities. VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index, while VUKG.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.23% for VDET.L and 0.09% for VUKG.L.
Подберите оптимальное распределение для VDET.L и VUKG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор