PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDET.L с LEMB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDET.L с LEMB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index while LEMB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDET.L returned 2.30%/yr vs 1.16%/yr for LEMB.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VDET.L charges 0.23%/yr vs 0.30%/yr for LEMB.L.

Доходность

Сравнение доходности VDET.L и LEMB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDET.L показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у LEMB.L с доходностью 1.79%.

VDET.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.46%
3 года*
8.79%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—

LEMB.L

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.28%
1 год
10.73%
3 года*
7.40%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDET.L и LEMB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDET.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		1.31%11.70%6.40%9.41%-15.27%-1.76%6.08%13.11%-2.74%8.10%
LEMB.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist		1.79%12.48%0.66%9.26%-16.61%-2.23%4.28%13.91%-4.52%8.55%

Correlation

The correlation between VDET.L and LEMB.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2016 г.

0.88

The correlation between VDET.L and LEMB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с VDET.L:
VDET.L с VEMT.LVDET.L с SBEM.LVDET.L с VHVG.LVDET.L с EMDG.LVDET.L с JPEE.LVDET.L с SEMC.LVDET.L с VHYG.L
Часто сравнивают с LEMB.L:
LEMB.L с XUEB.LLEMB.L с GLDLEMB.L с EMBE.LLEMB.L с EMLO.LLEMB.L с EMGB.LLEMB.L с XUEM.LLEMB.L с UBXX.L

Доходность на риск

VDET.L vs. LEMB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDET.L
Ранг доходности на риск VDET.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDET.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDET.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDET.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDET.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDET.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LEMB.L
Ранг доходности на риск LEMB.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDET.L c LEMB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDET.LLEMB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.04

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.15

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.86

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

11.44

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDET.L vs. LEMB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDET.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEMB.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDET.L и LEMB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDET.LLEMB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.13

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.31

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VDET.L и LEMB.L

Максимальная просадка VDET.L за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки LEMB.L в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDET.L и LEMB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDET.LLEMB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-27.40%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-3.74%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.04%

-8.59%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-26.85%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.02%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-7.90%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.94%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VDET.L и LEMB.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) составляет 1.79%, в то время как у Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что VDET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEMB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDET.LLEMB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.05%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

4.20%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

5.25%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

8.89%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.70%

10.18%

-2.48%

Сравнение комиссий VDET.L и LEMB.L

VDET.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии LEMB.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDET.L и LEMB.L

Дивидендная доходность VDET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности LEMB.L в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist		5.20%5.29%3.59%5.90%5.73%4.49%4.12%5.12%5.18%5.14%5.41%6.69%
VDET.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.91%6.03%5.84%5.44%5.01%3.89%4.19%4.32%4.61%4.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VDET.L and LEMB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for LEMB.L.

VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index, while LEMB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.23% for VDET.L and 0.30% for LEMB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDET.L и LEMB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор