Сравнение VDET.L с EMGB.L
VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index while EMGB.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDET.L returned 2.36%/yr vs 1.61%/yr for EMGB.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VDET.L charges 0.23%/yr vs 0.30%/yr for EMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности VDET.L и EMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDET.L торгуется в USD, в то время как EMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDET.L показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у EMGB.L с доходностью 1.15%.
VDET.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
EMGB.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDET.L и EMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.81% | 11.70% | 6.40% | 9.42% | -15.28% | -1.76% | 6.08% | 13.12% | -2.74% | 2.34% |
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.15% | 18.55% | -2.61% | 9.78% | -10.08% | -9.53% | 2.25% | 10.35% | -8.61% | 2.31% |
Correlation
The correlation between VDET.L and EMGB.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.45 |
The correlation between VDET.L and EMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDET.L vs. EMGB.L — Ранг доходности на риск
VDET.L
EMGB.L
Сравнение VDET.L c EMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDET.L | EMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.22 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 3.86 | +6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDET.L и EMGB.L
Максимальная просадка VDET.L за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки EMGB.L в -27.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDET.L и EMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDET.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -27.30% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -6.24% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -8.96% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -23.65% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.52% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -9.92% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.97% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDET.L и EMGB.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) составляет 1.22%, в то время как у VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что VDET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDET.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.19% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 5.88% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 6.84% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 8.72% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 9.56% | -1.88% |
Сравнение комиссий VDET.L и EMGB.L
VDET.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EMGB.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDET.L и EMGB.L
Дивидендная доходность VDET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.88% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
VDET.L and EMGB.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for EMGB.L.
VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index, while EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.23% for VDET.L and 0.30% for EMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для VDET.L и EMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор