PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEM.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEM.L с VUAG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).

VDEM.L и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDEM.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEM.L и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		0.80%25.92%12.28%7.28%-17.20%-0.89%14.86%12.07%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		-4.15%17.61%25.21%25.98%-18.62%29.78%210.27%13.21%
Разные валюты инструментов

VDEM.L торгуется в USD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDEM.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью -4.15%.

VDEM.L

1 день
2.77%
1 месяц
-4.44%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.04%
3 года*
13.96%
5 лет*
3.79%
10 лет*
7.79%

VUAG.L

1 день
2.27%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.05%
1 год
18.26%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с VDEM.L:
VDEM.L с EIMI.LVDEM.L с JPEE.LVDEM.L с BRIC.LVDEM.L с VFEA.DEVDEM.L с EMHYVDEM.L с VUSA.LVDEM.L с EEM
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с IITU.L

Сравнение комиссий VDEM.L и VUAG.L

VDEM.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

VDEM.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEM.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEM.LVUAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.64

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.99

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

8.04

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEM.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEM.L на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAG.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEM.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEM.LVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.13

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.75

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.85

-0.54

Корреляция

Корреляция между VDEM.L и VUAG.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEM.L и VUAG.L

Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.25%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDEM.L и VUAG.L

Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и VUAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEM.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.63%

-25.61%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.53%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-20.88%

-12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-4.74%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-3.57%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.08%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEM.L и VUAG.L

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEM.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.56%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

8.68%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

16.17%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

15.71%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

36.89%

-18.23%