Сравнение VDCO.AX с GNDQ.AX
VDCO.AX (Vanguard Diversified Conservative Index ETF) and GNDQ.AX (Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF) are both Global Equities funds. VDCO.AX is passively managed, while GNDQ.AX is actively managed. Over the past year, VDCO.AX returned 5.05% vs 21.89% for GNDQ.AX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VDCO.AX и GNDQ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDCO.AX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у GNDQ.AX с доходностью 9.74%.
VDCO.AX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
GNDQ.AX
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDCO.AX и GNDQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VDCO.AX Vanguard Diversified Conservative Index ETF | 1.62% | 7.45% | 0.85% |
GNDQ.AX Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF | 9.74% | 15.96% | 17.76% |
Correlation
The correlation between VDCO.AX and GNDQ.AX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDCO.AX vs. GNDQ.AX — Ранг доходности на риск
VDCO.AX
GNDQ.AX
Сравнение VDCO.AX c GNDQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Conservative Index ETF (VDCO.AX) и Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDCO.AX | GNDQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.92 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 2.29 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDCO.AX и GNDQ.AX
Максимальная просадка VDCO.AX за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки GNDQ.AX в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDCO.AX и GNDQ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDCO.AX | GNDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -30.89% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -23.50% | +19.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -9.40% | +8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -6.91% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 9.51% | -8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDCO.AX и GNDQ.AX
Текущая волатильность для Vanguard Diversified Conservative Index ETF (VDCO.AX) составляет 1.24%, в то время как у Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что VDCO.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDCO.AX | GNDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 8.57% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 18.07% | -13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 23.33% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 29.55% | -24.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.61% | 29.55% | -23.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDCO.AX и GNDQ.AX
Дивидендная доходность VDCO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности GNDQ.AX в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNDQ.AX Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF | 1.56% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDCO.AX Vanguard Diversified Conservative Index ETF | 4.94% | 2.33% | 0.79% | 1.03% | 1.77% | 7.86% | 3.73% | 1.26% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
VDCO.AX and GNDQ.AX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Vanguard and BetaShares.
Подберите оптимальное распределение для VDCO.AX и GNDQ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор