Сравнение VDCA.L с VUAG.L
VDCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VDCA.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDCA.L returned 2.55%/yr vs 13.72%/yr for VUAG.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VDCA.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.
Доходность
Сравнение доходности VDCA.L и VUAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDCA.L торгуется в USD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDCA.L показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 10.30%.
VDCA.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
VUAG.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDCA.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.68% | 5.87% | 5.54% | 5.39% | -3.80% | -0.21% | 3.56% | 2.91% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.30% | 17.61% | 25.21% | 25.98% | -18.62% | 29.78% | 210.27% | 13.21% |
Correlation
The correlation between VDCA.L and VUAG.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDCA.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
VDCA.L
VUAG.L
Сравнение VDCA.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDCA.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.45 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 3.20 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.78 | 13.80 | +5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDCA.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.88 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VDCA.L и VUAG.L
Максимальная просадка VDCA.L за все время составила -9.85%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDCA.L и VUAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDCA.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.85% | -33.59% | +23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.80% | -8.69% | +7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.14% | -18.69% | +17.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.43% | -25.18% | +18.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.53% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -4.93% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 2.02% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDCA.L и VUAG.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) составляет 0.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что VDCA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDCA.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 2.57% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 8.01% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 11.17% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 15.65% | -13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 36.49% | -33.03% |
Сравнение комиссий VDCA.L и VUAG.L
VDCA.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDCA.L и VUAG.L
Ни VDCA.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
Часто задаваемые вопросы
VDCA.L and VUAG.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VDCA.L.
VDCA.L is categorized as Short-Term Bond, while VUAG.L is S&P 500. VDCA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.09% for VDCA.L and 0.07% for VUAG.L.
Подберите оптимальное распределение для VDCA.L и VUAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор