PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDC с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VDCSOXX
Дох-ть с нач. г.7.21%17.64%
Дох-ть за 1 год9.89%64.26%
Дох-ть за 3 года7.07%20.36%
Дох-ть за 5 лет9.79%33.20%
Дох-ть за 10 лет9.11%28.53%
Коэф-т Шарпа0.992.28
Дневная вол-ть10.24%27.69%
Макс. просадка-34.24%-69.65%
Current Drawdown-0.07%-4.98%

Корреляция

0.47
-1.001.00

Корреляция между VDC и SOXX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VDC и SOXX

С начала года, VDC показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 17.64%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.11% против 28.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
539.58%
1,716.45%
VDC
SOXX

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Consumer Staples ETF

iShares PHLX Semiconductor ETF

Сравнение комиссий VDC и SOXX

VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDC c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
0.99
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
2.28

Сравнение коэффициента Шарпа VDC и SOXX

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VDC и SOXX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.99
2.28
VDC
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и SOXX

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SOXX в 1.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.49%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.62%2.35%3.76%1.91%2.43%3.70%4.11%2.70%3.23%3.86%4.69%3.55%

Просадки

Сравнение просадок VDC и SOXX

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки SOXX в -69.65%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VDC и SOXX


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.07%
-4.98%
VDC
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и SOXX

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.40%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.40%
9.72%
VDC
SOXX