Сравнение VDC с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
VDC и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или SOXX.
Основные характеристики
| VDC | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.09% | 19.27% |
| Дох-ть за 1 год | 21.55% | 45.75% |
| Дох-ть за 3 года | 8.84% | 17.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.26% | 27.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.00% | 24.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 10.36% | 34.05% |
| Макс. просадка | -34.24% | -70.21% |
| Текущая просадка | -2.71% | -13.93% |
Корреляция
Корреляция между VDC и SOXX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VDC и SOXX
С начала года, VDC показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 19.27%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.00% против 24.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и SOXX
VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDC c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и SOXX
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SOXX в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.58% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.64% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и SOXX
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и SOXX
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.35%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.