Сравнение VDC с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
VDC и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или SOXX.
Основные характеристики
| VDC | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.98% | 37.13% |
| Дох-ть за 1 год | 7.24% | 47.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.14% | 22.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 23.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 12.61% | 34.07% |
| Макс. просадка | -34.24% | -70.21% |
Корреляция
Корреляция между VDC и SOXX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности VDC и SOXX
С начала года, VDC показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 37.13%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.59% против 23.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов VDC и SOXX
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SOXX в 0.94%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.58% | 2.41% | 2.23% | 2.67% | 2.68% | 3.13% | 2.91% | 2.84% | 3.10% | 2.41% | 2.80% | 3.83% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.94% | 1.26% | 0.65% | 0.83% | 1.28% | 1.44% | 0.96% | 1.16% | 1.40% | 1.73% | 1.33% | 1.41% |
Сравнение комиссий VDC и SOXX
Сравнение VDC c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.43 | ||||
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.26 |
Сравнение просадок VDC и SOXX
Максимальная просадка VDC за указанный период составила -8.95%, что больше максимальной просадки SOXX равной -26.78%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VDC и SOXX
Сравнение волатильности VDC и SOXX
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.71%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.