Сравнение VDC с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
VDC и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или SOXX.
Основные характеристики
VDC | SOXX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.21% | 17.64% |
Дох-ть за 1 год | 9.89% | 64.26% |
Дох-ть за 3 года | 7.07% | 20.36% |
Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 33.20% |
Дох-ть за 10 лет | 9.11% | 28.53% |
Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.28 |
Дневная вол-ть | 10.24% | 27.69% |
Макс. просадка | -34.24% | -69.65% |
Current Drawdown | -0.07% | -4.98% |
Корреляция
Корреляция между VDC и SOXX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VDC и SOXX
С начала года, VDC показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 17.64%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.11% против 28.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VDC и SOXX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDC c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Consumer Staples ETF | 0.99 | ||||
iShares PHLX Semiconductor ETF | 2.28 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и SOXX
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SOXX в 1.62%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Consumer Staples ETF | 2.49% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.62% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и SOXX
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки SOXX в -69.65%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VDC и SOXX
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и SOXX
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.40%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.