PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение VDC с SOXX

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

VDC и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или SOXX.

Основные характеристики


VDCSOXX
Дох-ть с нач. г.-2.98%37.13%
Дох-ть за 1 год7.24%47.56%
Дох-ть за 5 лет8.14%22.04%
Дох-ть за 10 лет8.59%23.05%
Коэф-т Шарпа0.431.26
Дневная вол-ть12.61%34.07%
Макс. просадка-34.24%-70.21%

Корреляция

0.48
-1.001.00

Корреляция между VDC и SOXX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности VDC и SOXX

С начала года, VDC показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 37.13%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.59% против 23.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-4.98%
7.97%
VDC
SOXX

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Consumer Staples ETF

iShares PHLX Semiconductor ETF

Сравнение дивидендов VDC и SOXX

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SOXX в 0.94%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.58%2.41%2.23%2.67%2.68%3.13%2.91%2.84%3.10%2.41%2.80%3.83%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.94%1.26%0.65%0.83%1.28%1.44%0.96%1.16%1.40%1.73%1.33%1.41%

Сравнение комиссий VDC и SOXX

VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.

0.46%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%

Сравнение VDC c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
0.43
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.26

Сравнение коэффициента Шарпа VDC и SOXX

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 1.26. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VDC и SOXX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptember
0.43
1.26
VDC
SOXX

Сравнение просадок VDC и SOXX

Максимальная просадка VDC за указанный период составила -8.95%, что больше максимальной просадки SOXX равной -26.78%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VDC и SOXX


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-8.92%
-13.09%
VDC
SOXX

Сравнение волатильности VDC и SOXX

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.71%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptember
2.71%
5.72%
VDC
SOXX