Сравнение VDC с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco QQQ (QQQ).
VDC и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности VDC и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.47%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.38% против 18.10% соответственно.
VDC
14.96%
-0.71%
4.96%
20.71%
9.38%
8.38%
QQQ
23.47%
1.82%
10.79%
29.73%
20.93%
18.10%
Основные характеристики
| VDC | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 13.60 | 8.39 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 9.81% | 17.41% |
| Макс. просадка | -34.24% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.97% | -2.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и QQQ
VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VDC и QQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и QQQ
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.56% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и QQQ
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.78%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.