Сравнение VDC с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco QQQ (QQQ).
VDC и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDC или QQQ.
Основные характеристики
VDC | QQQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.21% | 8.77% |
Дох-ть за 1 год | 9.89% | 45.81% |
Дох-ть за 3 года | 7.07% | 12.81% |
Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 20.75% |
Дох-ть за 10 лет | 9.11% | 18.73% |
Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.80 |
Дневная вол-ть | 10.24% | 16.07% |
Макс. просадка | -34.24% | -82.98% |
Current Drawdown | -0.07% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между VDC и QQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VDC и QQQ
С начала года, VDC показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.11% против 18.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VDC и QQQ
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Consumer Staples ETF | 0.99 | ||||
Invesco QQQ | 2.80 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и QQQ
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности QQQ в 0.59%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Consumer Staples ETF | 2.49% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и QQQ
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VDC и QQQ
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.40%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.