PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDC с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VDCQQQ
Дох-ть с нач. г.7.21%8.77%
Дох-ть за 1 год9.89%45.81%
Дох-ть за 3 года7.07%12.81%
Дох-ть за 5 лет9.79%20.75%
Дох-ть за 10 лет9.11%18.73%
Коэф-т Шарпа0.992.80
Дневная вол-ть10.24%16.07%
Макс. просадка-34.24%-82.98%
Current Drawdown-0.07%-0.35%

Корреляция

0.60
-1.001.00

Корреляция между VDC и QQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VDC и QQQ

С начала года, VDC показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.11% против 18.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
539.58%
1,304.26%
VDC
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Consumer Staples ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий VDC и QQQ

VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%.

QQQ
Invesco QQQ
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
0.99
QQQ
Invesco QQQ
2.80

Сравнение коэффициента Шарпа VDC и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.80. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VDC и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.99
2.80
VDC
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и QQQ

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.49%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок VDC и QQQ

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VDC и QQQ


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.07%
-0.35%
VDC
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.40%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.40%
4.40%
VDC
QQQ