PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDC с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDC и QQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности VDC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
583.75%
1,542.24%
VDC
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDC:

1.84

QQQ:

1.64

Коэф-т Сортино

VDC:

2.69

QQQ:

2.19

Коэф-т Омега

VDC:

1.32

QQQ:

1.30

Коэф-т Кальмара

VDC:

3.18

QQQ:

2.16

Коэф-т Мартина

VDC:

11.04

QQQ:

7.79

Индекс Язвы

VDC:

1.58%

QQQ:

3.76%

Дневная вол-ть

VDC:

9.47%

QQQ:

17.85%

Макс. просадка

VDC:

-34.24%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VDC:

-3.85%

QQQ:

-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 27.20%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.05% против 18.36% соответственно.


VDC

С начала года

14.62%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

5.95%

1 год

15.83%

5 лет

8.56%

10 лет

8.05%

QQQ

С начала года

27.20%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

8.34%

1 год

27.81%

5 лет

20.44%

10 лет

18.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDC и QQQ

VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.841.64
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.692.19
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.30
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.182.16
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 11.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.047.79
VDC
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.84
1.64
VDC
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и QQQ

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности QQQ в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.31%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
QQQ
Invesco QQQ
0.43%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VDC и QQQ

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.85%
-3.63%
VDC
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.91%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.91%
5.29%
VDC
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab