Сравнение VDC с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
VDC и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDC и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDC и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VDC показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.68% против 18.99% соответственно.
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDC и QQQ
VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDC vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VDC
QQQ
Сравнение VDC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDC | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.07 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.66 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.00 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 7.32 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.07 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.38 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VDC и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и QQQ
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VDC и QQQ
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -82.97% | +48.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -12.62% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | -35.12% | +18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | -35.12% | +9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -7.86% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -32.99% | +29.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.44% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 3.84%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 6.61% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 12.82% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 22.70% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 22.38% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 22.25% | -7.67% |