PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDC с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VDCQQQ
Дох-ть с нач. г.14.82%26.02%
Дох-ть за 1 год21.42%36.73%
Дох-ть за 3 года6.98%9.97%
Дох-ть за 5 лет9.35%21.44%
Дох-ть за 10 лет8.53%18.42%
Коэф-т Шарпа2.232.28
Коэф-т Сортино3.202.98
Коэф-т Омега1.391.41
Коэф-т Кальмара2.432.94
Коэф-т Мартина14.8210.71
Индекс Язвы1.49%3.72%
Дневная вол-ть9.93%17.35%
Макс. просадка-34.24%-82.98%
Текущая просадка-2.09%-0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VDC и QQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VDC и QQQ

С начала года, VDC показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.53% против 18.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
15.57%
VDC
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VDC и QQQ

VDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VDC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDC, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDC, с текущим значением в 14.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.82
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.71

Сравнение коэффициента Шарпа VDC и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
2.28
VDC
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и QQQ

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.56%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VDC и QQQ

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.09%
-0.06%
VDC
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 2.80%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
5.18%
VDC
QQQ