Сравнение VCTR с CMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCTR или CMG.
Доходность
Сравнение доходности VCTR и CMG
Доходность по периодам
С начала года, VCTR показывает доходность 103.28%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью 35.57%.
VCTR
103.28%
17.86%
28.20%
113.79%
31.61%
N/A
CMG
35.57%
5.07%
-1.62%
39.73%
32.09%
16.86%
Фундаментальные показатели
| VCTR | CMG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.31B | $80.23B |
| EPS | $4.04 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 16.40 | 55.03 |
| Общая выручка (12 мес.) | $877.73M | $10.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $702.18M | $2.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $462.09M | $2.29B |
Основные характеристики
| VCTR | CMG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.64 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 5.49 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 24.53 | 3.42 |
| Индекс Язвы | 4.64% | 11.63% |
| Дневная вол-ть | 31.26% | 28.86% |
| Макс. просадка | -45.22% | -74.61% |
| Текущая просадка | -2.63% | -9.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VCTR и CMG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCTR c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCTR и CMG
Дивидендная доходность VCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 2.10% | 3.72% | 3.73% | 1.45% | 0.93% | 0.48% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCTR и CMG
Максимальная просадка VCTR за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTR и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCTR и CMG
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что VCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCTR и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Victory Capital Holdings, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности