PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCTR с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VCTR с ABR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCTR или ABR.

Корреляция

Корреляция между VCTR и ABR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VCTR и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCTR:

0.83

ABR:

-0.18

Коэф-т Сортино

VCTR:

1.08

ABR:

-0.09

Коэф-т Омега

VCTR:

1.14

ABR:

0.99

Коэф-т Кальмара

VCTR:

0.85

ABR:

-0.31

Коэф-т Мартина

VCTR:

2.26

ABR:

-0.75

Индекс Язвы

VCTR:

10.54%

ABR:

12.96%

Дневная вол-ть

VCTR:

39.58%

ABR:

37.85%

Макс. просадка

VCTR:

-45.22%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

VCTR:

-12.01%

ABR:

-26.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VCTR:

$4.22B

ABR:

$2.07B

EPS

VCTR:

$4.38

ABR:

$1.03

Коэффициент P/E

VCTR:

14.32

ABR:

10.44

Коэффициент P/S

VCTR:

4.70

ABR:

3.37

Коэффициент P/B

VCTR:

3.47

ABR:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

VCTR:

$901.45M

ABR:

$490.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

VCTR:

$407.99M

ABR:

$444.85M

EBITDA (12 мес.)

VCTR:

$411.00M

ABR:

$475.21M

Доходность по периодам

С начала года, VCTR показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -19.57%.

VCTR

С начала года

-3.53%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

-9.47%

1 год

32.57%

5 лет

38.66%

10 лет

N/A

ABR

С начала года

-19.57%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

-26.69%

1 год

-6.94%

5 лет

24.02%

10 лет

15.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCTR и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTR
Ранг риск-скорректированной доходности VCTR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCTR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCTR c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCTR на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTR и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTR и ABR

Дивидендная доходность VCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности ABR в 16.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCTR
Victory Capital Holdings, Inc.		2.69%2.38%3.72%3.73%1.45%0.93%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		16.00%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок VCTR и ABR

Максимальная просадка VCTR за все время составила -45.22%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTR и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCTR и ABR

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеют волатильность 10.44% и 10.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VCTR и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Victory Capital Holdings, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
219.60M
25.60M
(VCTR) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию