PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCTFX с DMTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCTFX с DMTFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCTFX (Delaware Tax-Free Colorado Fund) and DMTFX (Delaware Tax Free USA Fund) are both Municipal Bonds funds from Delaware Funds. Over the past 10 years, VCTFX returned 2.60%/yr vs 2.68%/yr for DMTFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VCTFX charges 0.82%/yr vs 0.80%/yr for DMTFX.

Доходность

Сравнение доходности VCTFX и DMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Tax-Free Colorado Fund (VCTFX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCTFX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у DMTFX с доходностью 2.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCTFX имеют среднегодовую доходность 2.60%, а акции DMTFX немного впереди с 2.68%.

VCTFX

1 день
0.29%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.95%
1 год
8.57%
3 года*
4.89%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.60%

DMTFX

1 день
0.30%
1 месяц
1.33%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.40%
1 год
7.59%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.35%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCTFX и DMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCTFX
Delaware Tax-Free Colorado Fund		2.62%3.81%4.13%7.26%-11.65%3.27%5.29%7.98%0.85%6.52%
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund		2.21%2.13%3.17%10.72%-16.20%5.19%8.85%8.97%0.29%7.19%

Correlation

The correlation between VCTFX and DMTFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.88

The correlation between VCTFX and DMTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free Colorado Fund

Delaware Tax Free USA Fund

Часто сравнивают с VCTFX:
VCTFX с DDVIXVCTFX с LSMSXVCTFX с NMTRXVCTFX с DCCIXVCTFX с DEMIXVCTFX с USMSXVCTFX с USMTX
Часто сравнивают с DMTFX:
DMTFX с DMREXDMTFX с NRKDMTFX с TFCYXDMTFX с DDVIXDMTFX с FHMIXDMTFX с DEMIXDMTFX с CXHYX

Доходность на риск

VCTFX vs. DMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCTFX
Ранг доходности на риск VCTFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTFX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DMTFX
Ранг доходности на риск DMTFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMTFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMTFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMTFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMTFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMTFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCTFX c DMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free Colorado Fund (VCTFX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCTFXDMTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.86

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
2.88

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.40

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.13

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

6.22

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCTFX vs. DMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCTFX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа DMTFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCTFX и DMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCTFXDMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.86

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.97

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VCTFX и DMTFX

Максимальная просадка VCTFX за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки DMTFX в -21.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCTFX и DMTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCTFXDMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-21.92%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.60%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.28%

-11.32%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-21.92%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.98%

-21.92%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-2.55%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.23%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VCTFX и DMTFX

Текущая волатильность для Delaware Tax-Free Colorado Fund (VCTFX) составляет 1.29%, в то время как у Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что VCTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCTFXDMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.48%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.89%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

4.16%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

6.61%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

6.00%

-1.47%

Сравнение комиссий VCTFX и DMTFX

VCTFX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DMTFX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCTFX и DMTFX

Дивидендная доходность VCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности DMTFX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMTFX
Delaware Tax Free USA Fund		4.26%5.69%4.77%3.53%3.67%4.00%4.24%4.44%3.64%4.74%4.70%3.63%
VCTFX
Delaware Tax-Free Colorado Fund		3.62%4.75%4.05%3.08%3.19%2.43%3.15%4.13%3.65%4.31%3.62%3.55%

Часто задаваемые вопросы

VCTFX and DMTFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMTFX has higher volatility (1.48%) compared to VCTFX (1.29%). In terms of maximum drawdown, VCTFX dropped -15.98% vs DMTFX's -21.92%.

VCTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCTFX и DMTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор