PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCRB с BAGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCRB с BAGSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX).

VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCRB или BAGSX.

Корреляция

Корреляция между VCRB и BAGSX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VCRB и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCRB:

1.09

BAGSX:

0.96

Коэф-т Сортино

VCRB:

1.58

BAGSX:

1.42

Коэф-т Омега

VCRB:

1.19

BAGSX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VCRB:

1.25

BAGSX:

0.40

Коэф-т Мартина

VCRB:

3.04

BAGSX:

2.44

Индекс Язвы

VCRB:

1.89%

BAGSX:

2.08%

Дневная вол-ть

VCRB:

5.30%

BAGSX:

5.34%

Макс. просадка

VCRB:

-4.59%

BAGSX:

-19.80%

Текущая просадка

VCRB:

-1.60%

BAGSX:

-7.52%

Доходность по периодам

С начала года, VCRB показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью 1.94%.

VCRB

С начала года

2.21%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

1.26%

1 год

5.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BAGSX

С начала года

1.94%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

0.94%

1 год

5.39%

5 лет

-0.66%

10 лет

1.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCRB и BAGSX

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.

BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
VCRB
Vanguard Core Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCRB и BAGSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRB
Ранг риск-скорректированной доходности VCRB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCRB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
BAGSX
Ранг риск-скорректированной доходности BAGSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCRB c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCRB на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGSX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRB и BAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и BAGSX

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности BAGSX в 3.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.34%4.22%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.68%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%2.20%2.14%2.54%

Просадки

Сравнение просадок VCRB и BAGSX

Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки BAGSX в -19.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и BAGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и BAGSX

Vanguard Core Bond ETF (VCRB) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...