PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCRB с BAGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCRB с BAGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCRB (Vanguard Core Bond ETF) and BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past year, VCRB returned 5.07% vs 4.46% for BAGSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VCRB charges 0.10%/yr vs 0.55%/yr for BAGSX.

Доходность

Сравнение доходности VCRB и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCRB показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью 0.11%.

VCRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAGSX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.46%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCRB и BAGSX

2026 (YTD)202520242023
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.58%7.56%2.21%0.65%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		0.11%7.11%1.63%0.60%

Correlation

The correlation between VCRB and BAGSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.95

The correlation between VCRB and BAGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond ETF

Baird Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с BONDVCRB с UITB
Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с SCHZBAGSX с FBND

Доходность на риск

VCRB vs. BAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCRB c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCRBBAGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.35

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.00

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.79

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

5.29

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCRB vs. BAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCRB на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGSX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCRB и BAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCRBBAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.92

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VCRB и BAGSX

Максимальная просадка VCRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и BAGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCRBBAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-18.97%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.84%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.73%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-2.52%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.96%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и BAGSX

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) составляет 1.17%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что VCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCRBBAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.27%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.65%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

3.77%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

5.93%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

4.89%

-0.15%

Сравнение комиссий VCRB и BAGSX

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и BAGSX

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности BAGSX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.81%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.60%4.55%4.22%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VCRB and BAGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAGSX has higher volatility (1.27%) compared to VCRB (1.17%). In terms of maximum drawdown, VCRB dropped -4.59% vs BAGSX's -18.97%.

VCRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCRB и BAGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор