PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCRB с BAGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCRBBAGSX
Дох-ть с нач. г.2.96%2.35%
Дневная вол-ть5.34%5.95%
Макс. просадка-3.42%-19.80%
Текущая просадка-2.76%-8.65%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VCRB и BAGSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCRB и BAGSX

С начала года, VCRB показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью 2.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.42%
4.09%
VCRB
BAGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCRB и BAGSX

VCRB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.


BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
График комиссии BAGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VCRB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCRB c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCRB
Коэффициент Шарпа
Нет данных
BAGSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAGSX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAGSX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAGSX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAGSX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAGSX, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.73

Сравнение коэффициента Шарпа VCRB и BAGSX


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCRB и BAGSX

Дивидендная доходность VCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что сопоставимо с доходностью BAGSX в 3.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCRB
Vanguard Core Bond ETF
3.46%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
3.49%3.10%2.33%1.58%1.94%2.41%2.53%2.21%2.14%2.17%2.53%2.99%

Просадки

Сравнение просадок VCRB и BAGSX

Максимальная просадка VCRB за все время составила -3.42%, что меньше максимальной просадки BAGSX в -19.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCRB и BAGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-3.03%
VCRB
BAGSX

Волатильность

Сравнение волатильности VCRB и BAGSX

Vanguard Core Bond ETF (VCRB) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) имеют волатильность 1.60% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
1.59%
VCRB
BAGSX