Сравнение VCR с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Value ETF (VTV).
VCR и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCR или VTV.
Корреляция
Корреляция между VCR и VTV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCR и VTV
Основные характеристики
VCR:
0.45
VTV:
0.66
VCR:
0.82
VTV:
1.01
VCR:
1.11
VTV:
1.14
VCR:
0.42
VTV:
0.70
VCR:
1.30
VTV:
2.66
VCR:
8.92%
VTV:
3.85%
VCR:
25.61%
VTV:
15.50%
VCR:
-61.54%
VTV:
-59.27%
VCR:
-16.71%
VTV:
-6.24%
Доходность по периодам
С начала года, VCR показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 11.94% против 9.92% соответственно.
VCR
-11.09%
10.73%
-1.25%
9.48%
15.51%
11.94%
VTV
0.14%
7.40%
-0.98%
9.35%
14.81%
9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCR и VTV
VCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VCR и VTV
VCR
VTV
Сравнение VCR c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и VTV
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VTV в 2.33%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.88% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.33% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок VCR и VTV
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и VTV
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.