PortfoliosLab logo
Сравнение VCR с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCR и VTV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VCR и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
779.12%
498.20%
VCR
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCR:

0.45

VTV:

0.66

Коэф-т Сортино

VCR:

0.82

VTV:

1.01

Коэф-т Омега

VCR:

1.11

VTV:

1.14

Коэф-т Кальмара

VCR:

0.42

VTV:

0.70

Коэф-т Мартина

VCR:

1.30

VTV:

2.66

Индекс Язвы

VCR:

8.92%

VTV:

3.85%

Дневная вол-ть

VCR:

25.61%

VTV:

15.50%

Макс. просадка

VCR:

-61.54%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

VCR:

-16.71%

VTV:

-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, VCR показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции VCR превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 11.94% против 9.92% соответственно.


VCR

С начала года

-11.09%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

-1.25%

1 год

9.48%

5 лет

15.51%

10 лет

11.94%

VTV

С начала года

0.14%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

-0.98%

1 год

9.35%

5 лет

14.81%

10 лет

9.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCR и VTV

VCR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCR: 0.10%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCR и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCR c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCR, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCR: 0.45
VTV: 0.66
Коэффициент Сортино VCR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VCR: 0.82
VTV: 1.01
Коэффициент Омега VCR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCR: 1.11
VTV: 1.14
Коэффициент Кальмара VCR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCR: 0.42
VTV: 0.70
Коэффициент Мартина VCR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCR: 1.30
VTV: 2.66

Показатель коэффициента Шарпа VCR на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCR и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.45
0.66
VCR
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCR и VTV

Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VTV в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.88%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%
VTV
Vanguard Value ETF
2.33%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VCR и VTV

Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.71%
-6.24%
VCR
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности VCR и VTV

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что VCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.91%
11.23%
VCR
VTV