Сравнение VCR с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
VCR и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCR или SOXX.
Основные характеристики
VCR | SOXX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.78% | 18.98% |
Дох-ть за 1 год | 20.85% | 57.24% |
Дох-ть за 3 года | 2.09% | 23.14% |
Дох-ть за 5 лет | 13.46% | 33.26% |
Дох-ть за 10 лет | 13.10% | 28.61% |
Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.17 |
Дневная вол-ть | 17.53% | 28.62% |
Макс. просадка | -61.54% | -69.65% |
Current Drawdown | -11.07% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между VCR и SOXX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCR и SOXX
С начала года, VCR показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции VCR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 13.10% против 28.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCR и SOXX
VCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCR c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCR и SOXX
Дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SOXX в 1.61%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.80% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.61% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок VCR и SOXX
Максимальная просадка VCR за все время составила -61.54%, что меньше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCR и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCR и SOXX
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) составляет 4.55%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что VCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.