PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCORX с VCPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCORXVCPIX
Дох-ть с нач. г.1.96%2.74%
Дох-ть за 1 год8.60%9.58%
Дох-ть за 3 года-2.18%-1.44%
Коэф-т Шарпа1.511.73
Коэф-т Сортино2.262.56
Коэф-т Омега1.271.31
Коэф-т Кальмара0.540.72
Коэф-т Мартина5.576.94
Индекс Язвы1.54%1.38%
Дневная вол-ть5.69%5.53%
Макс. просадка-19.06%-17.33%
Текущая просадка-8.73%-5.01%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VCORX и VCPIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCORX и VCPIX

С начала года, VCORX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у VCPIX с доходностью 2.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.31%
3.60%
VCORX
VCPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCORX и VCPIX

VCORX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VCPIX в 0.30%.


VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
График комиссии VCPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCORX c VCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCORX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCORX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCORX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCORX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCORX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCORX, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.57
VCPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCPIX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCPIX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCPIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCPIX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCPIX, с текущим значением в 6.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.94

Сравнение коэффициента Шарпа VCORX и VCPIX

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCPIX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и VCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
1.73
VCORX
VCPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCORX и VCPIX

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности VCPIX в 4.73%


TTM20232022202120202019201820172016
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
4.51%3.99%2.91%1.11%1.65%2.92%2.99%2.09%1.59%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
4.73%4.48%3.16%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCORX и VCPIX

Максимальная просадка VCORX за все время составила -19.06%, что больше максимальной просадки VCPIX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и VCPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.17%
-5.01%
VCORX
VCPIX

Волатильность

Сравнение волатильности VCORX и VCPIX

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что VCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72%
1.56%
VCORX
VCPIX