Сравнение VCPAX с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCPAX или VSMGX.
Основные характеристики
| VCPAX | VSMGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.49% | 12.33% |
| Дох-ть за 1 год | 10.51% | 20.67% |
| Дох-ть за 3 года | -1.41% | 1.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 7.31 | 15.78 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.26% |
| Дневная вол-ть | 5.47% | 7.79% |
| Макс. просадка | -17.25% | -41.18% |
| Текущая просадка | -4.17% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между VCPAX и VSMGX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCPAX и VSMGX
С начала года, VCPAX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у VSMGX с доходностью 12.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPAX и VSMGX
VCPAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCPAX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPAX и VSMGX
Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VSMGX в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.78% | 4.54% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 2.57% | 2.63% | 2.10% | 1.91% | 1.71% | 2.45% | 2.65% | 2.15% | 2.22% | 2.19% | 2.10% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок VCPAX и VSMGX
Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и VSMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCPAX и VSMGX
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.