Сравнение VCPA.L с VWRD.L
VCPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VCPA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCPA.L returned -59.47%/yr vs 12.44%/yr for VWRD.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VCPA.L charges 0.09%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности VCPA.L и VWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VCPA.L торгуется в GBP, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VCPA.L показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 12.05%.
VCPA.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- -98.93%
- 3 года*
- -77.87%
- 5 лет*
- -59.47%
- 10 лет*
- —
VWRD.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам VCPA.L и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.51% | -99.00% | 4.58% | 2.13% | -4.89% | -0.13% | 5.86% | 10.80% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.05% | 13.66% | 19.71% | 16.20% | -8.46% | 19.64% | 12.72% | 13.41% |
Correlation
The correlation between VCPA.L and VWRD.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCPA.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
VCPA.L
VWRD.L
Сравнение VCPA.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPA.L | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.31 | 1.47 | -1.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 4.26 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 16.44 | -17.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPA.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.50 | -3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -1.32 | 0.88 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.24 | 0.90 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок VCPA.L и VWRD.L
Максимальная просадка VCPA.L за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPA.L и VWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCPA.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -25.84% | -73.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -6.96% | -92.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.04% | -18.11% | -80.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -18.11% | -80.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -0.46% | -98.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.55% | -3.47% | -14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.78% | 1.81% | +79.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPA.L и VWRD.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что VCPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCPA.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 3.69% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 9.26% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.63% | 11.85% | +86.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.54% | 14.07% | +31.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 15.29% | +25.35% |
Сравнение комиссий VCPA.L и VWRD.L
VCPA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPA.L и VWRD.L
VCPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.24% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
VCPA.L and VWRD.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCPA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCPA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.
VCPA.L is categorized as Corporate Bonds, while VWRD.L is Global Equities. VCPA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.09% for VCPA.L and 0.22% for VWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для VCPA.L и VWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор