Сравнение VCORX с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
VCORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCORX или BNDW.
Основные характеристики
| VCORX | BNDW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.76% | 2.69% |
| Дох-ть за 1 год | 9.58% | 8.64% |
| Дох-ть за 3 года | -2.20% | -1.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.39% | 0.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 2.44 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 5.72 | 6.08 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 5.72% | 4.90% |
| Макс. просадка | -19.06% | -17.22% |
| Текущая просадка | -8.01% | -6.11% |
Корреляция
Корреляция между VCORX и BNDW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCORX и BNDW
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCORX показывает доходность 2.76%, а BNDW немного ниже – 2.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCORX и BNDW
VCORX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCORX c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCORX и BNDW
Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности BNDW в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCORX Vanguard Core Bond Fund Investor Shares | 4.47% | 3.99% | 2.91% | 1.11% | 1.65% | 2.92% | 2.99% | 2.09% | 1.59% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.15% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCORX и BNDW
Максимальная просадка VCORX за все время составила -19.06%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCORX и BNDW
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что VCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.