Сравнение VCORX с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
VCORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VCORX и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCORX и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCORX Vanguard Core Bond Fund Investor Shares | -0.07% | 7.68% | 2.10% | 5.90% | -13.27% | -0.80% | 10.19% | 9.47% | 0.23% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VCORX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.09%.
VCORX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 2.23%
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCORX и BNDW
VCORX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCORX vs. BNDW — Ранг доходности на риск
VCORX
BNDW
Сравнение VCORX c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCORX | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.35 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 4.95 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCORX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.04 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VCORX и BNDW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCORX и BNDW
Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCORX Vanguard Core Bond Fund Investor Shares | 4.26% | 4.70% | 4.93% | 3.99% | 2.90% | 1.91% | 2.95% | 2.93% | 2.98% | 2.62% | 2.20% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCORX и BNDW
Максимальная просадка VCORX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCORX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -17.22% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.70% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -16.93% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.85% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -5.05% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.73% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCORX и BNDW
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) имеют волатильность 1.64% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCORX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.67% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.29% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 3.53% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 5.17% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 4.92% | -0.13% |