Сравнение VCN.TO с CMVP.TO
VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) and CMVP.TO (HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units) are both Canada Equities funds - VCN.TO tracks the FTSE Canada All Cap Domestic Index while CMVP.TO tracks the Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Both are passively managed. Over the past year, VCN.TO returned 35.18% vs 27.57% for CMVP.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.00%/yr for CMVP.TO.
Доходность
Сравнение доходности VCN.TO и CMVP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCN.TO показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у CMVP.TO с доходностью 13.41%.
VCN.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 12.51%
CMVP.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCN.TO и CMVP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 11.80% | 26.83% |
CMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units | 13.41% | 21.46% |
Correlation
The correlation between VCN.TO and CMVP.TO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between VCN.TO and CMVP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCN.TO vs. CMVP.TO — Ранг доходности на риск
VCN.TO
CMVP.TO
Сравнение VCN.TO c CMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCN.TO | CMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.88 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.13 | 17.44 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCN.TO | CMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.41 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок VCN.TO и CMVP.TO
Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки CMVP.TO в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и CMVP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCN.TO | CMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -8.86% | -28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -7.14% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -1.09% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.60% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCN.TO и CMVP.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что VCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMVP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCN.TO | CMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.19% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 8.00% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 9.79% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 11.11% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 11.11% | +3.87% |
Сравнение комиссий VCN.TO и CMVP.TO
VCN.TO берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии CMVP.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCN.TO и CMVP.TO
Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности CMVP.TO в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units | 2.68% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 1.98% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
VCN.TO and CMVP.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMVP.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMVP.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.06% for VCN.TO.
VCN.TO tracks FTSE Canada All Cap Domestic Index, while CMVP.TO tracks Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. They also come from different issuers: Vanguard and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.06% for VCN.TO and 0.00% for CMVP.TO.
Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и CMVP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор