Сравнение VCN.TO с CM.TO
VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) is Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) is a stock. Over the past 10 years, VCN.TO returned 12.80%/yr vs 21.34%/yr for CM.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VCN.TO и CM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCN.TO показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 28.60%. За последние 10 лет акции VCN.TO уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 12.80% против 21.34% соответственно.
VCN.TO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 33.96%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 12.80%
CM.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 77.57%
- 3 года*
- 47.25%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 21.34%
Сравнение доходности по годам VCN.TO и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 10.85% | 31.00% | 22.16% | 12.29% | -5.76% | 25.65% | 4.83% | 22.09% | -9.09% | 8.44% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 28.60% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
Correlation
The correlation between VCN.TO and CM.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г. | 0.57 |
The correlation between VCN.TO and CM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCN.TO vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
VCN.TO
CM.TO
Сравнение VCN.TO c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCN.TO | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.75 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 8.50 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | 31.13 | -14.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCN.TO и CM.TO
Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки CM.TO в -58.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCN.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -58.49% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.11% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.24% | -16.57% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -35.43% | +19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -40.02% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.28% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -9.29% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.48% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCN.TO и CM.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) составляет 4.44%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что VCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCN.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 7.93% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 14.93% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 17.59% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 18.23% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 19.92% | -4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCN.TO и CM.TO
Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности CM.TO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.00% | 2.27% | 2.71% | 3.00% | 3.17% | 2.49% | 2.72% | 2.88% | 2.83% | 2.29% | 2.36% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
VCN.TO and CM.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор