Сравнение VCMDX с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCMDX или KMLM.
Основные характеристики
| VCMDX | KMLM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.94% | 8.05% |
| Дох-ть за 1 год | 2.33% | 1.04% |
| Дох-ть за 3 года | 8.57% | 7.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 0.09 |
| Дневная вол-ть | 11.68% | 11.48% |
| Макс. просадка | -26.67% | -24.15% |
| Current Drawdown | -19.10% | -15.97% |
Корреляция
Корреляция между VCMDX и KMLM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VCMDX и KMLM
С начала года, VCMDX показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 8.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCMDX и KMLM
VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCMDX c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCMDX и KMLM
Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как KMLM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 2.38% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCMDX и KMLM
Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки KMLM в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCMDX и KMLM
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеют волатильность 2.72% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.