PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCMDX с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCMDX с KMLM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCMDX и KMLM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		18.30%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.44%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		8.67%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 8.67%.

VCMDX

1 день
0.39%
1 месяц
6.43%
С начала года
18.30%
6 месяцев
24.60%
1 год
26.59%
3 года*
12.12%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—

KMLM

1 день
-0.28%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.01%
1 год
8.60%
3 года*
0.44%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY

Сравнение комиссий VCMDX и KMLM

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCMDX vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCMDX c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCMDXKMLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.88

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.27

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.13

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

3.31

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCMDX vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCMDXKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.88

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.39

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.49

+0.35

Корреляция

Корреляция между VCMDX и KMLM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и KMLM

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности KMLM в 4.62%

TTM2025202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.86%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.62%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и KMLM

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, примерно равная максимальной просадке KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и KMLM.

Загрузка...

Показатели просадок

VCMDXKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-27.47%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.73%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-27.47%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-15.27%

+13.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-12.73%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.41%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и KMLM

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCMDXKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.05%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

7.22%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

9.84%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

14.57%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

14.67%

+0.73%