PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCMDX с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCMDX и KMLM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
51.96%
29.39%
VCMDX
KMLM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCMDX:

0.09

KMLM:

-0.26

Коэф-т Сортино

VCMDX:

0.19

KMLM:

-0.29

Коэф-т Омега

VCMDX:

1.02

KMLM:

0.97

Коэф-т Кальмара

VCMDX:

0.04

KMLM:

-0.10

Коэф-т Мартина

VCMDX:

0.21

KMLM:

-0.40

Индекс Язвы

VCMDX:

4.66%

KMLM:

6.51%

Дневная вол-ть

VCMDX:

11.08%

KMLM:

10.22%

Макс. просадка

VCMDX:

-26.67%

KMLM:

-25.77%

Текущая просадка

VCMDX:

-21.78%

KMLM:

-23.91%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -2.15%.


VCMDX

С начала года

1.46%

1 месяц

-3.69%

6 месяцев

-4.13%

1 год

0.85%

5 лет

8.91%

10 лет

N/A

KMLM

С начала года

-2.15%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-2.25%

1 год

-1.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCMDX и KMLM

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.


KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии VCMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCMDX c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCMDX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.09-0.26
Коэффициент Сортино VCMDX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.19-0.29
Коэффициент Омега VCMDX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.020.97
Коэффициент Кальмара VCMDX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.04-0.10
Коэффициент Мартина VCMDX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.21-0.40
VCMDX
KMLM

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.09
-0.26
VCMDX
KMLM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и KMLM

Ни VCMDX, ни KMLM не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
0.00%2.50%14.21%30.56%0.50%0.61%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
0.00%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и KMLM

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, примерно равная максимальной просадке KMLM в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.78%
-23.91%
VCMDX
KMLM

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и KMLM

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.80%
3.07%
VCMDX
KMLM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab