PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение VCMDX с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCMDX с KMLM

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCMDX или KMLM.

Корреляция

Корреляция между VCMDX и KMLM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.75%
-3.96%
VCMDX
KMLM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCMDX:

0.23

KMLM:

-1.10

Коэф-т Сортино

VCMDX:

0.39

KMLM:

-1.46

Коэф-т Омега

VCMDX:

1.05

KMLM:

0.83

Коэф-т Кальмара

VCMDX:

0.12

KMLM:

-0.44

Коэф-т Мартина

VCMDX:

0.60

KMLM:

-1.33

Индекс Язвы

VCMDX:

4.71%

KMLM:

9.10%

Дневная вол-ть

VCMDX:

12.27%

KMLM:

11.01%

Макс. просадка

VCMDX:

-26.67%

KMLM:

-27.82%

Текущая просадка

VCMDX:

-16.23%

KMLM:

-27.82%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -5.59%.

VCMDX

С начала года

3.22%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

1.32%

1 год

3.03%

5 лет

14.62%

10 лет

N/A

KMLM

С начала года

-5.59%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-3.37%

1 год

-12.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Сравнение комиссий VCMDX и KMLM

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KMLM: 0.90%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
График комиссии VCMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCMDX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCMDX и KMLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCMDX c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VCMDX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCMDX: 0.39
KMLM: -1.18
Коэффициент Сортино VCMDX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCMDX: 0.60
KMLM: -1.56
Коэффициент Омега VCMDX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCMDX: 1.08
KMLM: 0.82
Коэффициент Кальмара VCMDX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCMDX: 0.21
KMLM: -0.46
Коэффициент Мартина VCMDX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCMDX: 1.02
KMLM: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
-1.18
VCMDX
KMLM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и KMLM

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности KMLM в 0.87%

TTM202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		2.08%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.61%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и KMLM

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, примерно равная максимальной просадке KMLM в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.79%
-27.88%
VCMDX
KMLM

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и KMLM

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.29%
2.55%
VCMDX
KMLM

Пользовательские портфели с VCMDX или KMLM

Ins_Jul_2_2024
7%
YTD
ACGL
AJG
DFY.TO
ERIE
IFC.TO
WRB
FFH.TO
RNR
MKL
KMLM
Hedge
2%
YTD
DWSH
KMLM
CTA
CLSE
PHDG
BTAL
BGLD
1 / 16

Последние обсуждения

calculation of performance

Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):

GLD=37.82%

IAU=37.97%

IAUM=38.34%

using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate

GLD=31.34%

IAU=31.45%

IAUM=31.66%

These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.

The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.

What is causing the error?

Marcus Crahan

15 марта 25 г. Posted in general
67

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
233

Treynor Black model

I have a question about optimizing my portfolio based on the alpha and beta factors using the Treynor Black model. It seems that I can analyze an optimized portfolio, but can't adjust a previously created portfolio based on the template. Do I have to go through trial and error to lower the beta of my portfolio, or is there a way to calculate it separately in Excel? Is there a better way to manage this process within the platform?

guphex

08 июля 24 г. Posted in general
250