Сравнение VCMDX с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCMDX или KMLM.
Доходность
Сравнение доходности VCMDX и KMLM
Доходность по периодам
С начала года, VCMDX показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -3.89%.
VCMDX
5.35%
-1.25%
-2.88%
3.53%
10.39%
N/A
KMLM
-3.89%
-1.32%
-4.94%
-10.47%
N/A
N/A
Основные характеристики
| VCMDX | KMLM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | -0.98 |
| Коэф-т Сортино | 0.41 | -1.29 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 0.85 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | -0.41 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | -1.55 |
| Индекс Язвы | 4.64% | 6.70% |
| Дневная вол-ть | 11.70% | 10.60% |
| Макс. просадка | -26.67% | -25.42% |
| Текущая просадка | -18.79% | -25.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCMDX и KMLM
VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Корреляция
Корреляция между VCMDX и KMLM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCMDX c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCMDX и KMLM
Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как KMLM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 2.37% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.61% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCMDX и KMLM
Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, примерно равная максимальной просадке KMLM в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCMDX и KMLM
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.