PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCMDX с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCMDX и KMLM составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VCMDX с KMLM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCMDX или KMLM.

Доходность

Сравнение доходности VCMDX и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCMDX:

0.20

KMLM:

-1.01

Коэф-т Сортино

VCMDX:

0.12

KMLM:

-1.21

Коэф-т Омега

VCMDX:

1.02

KMLM:

0.86

Коэф-т Кальмара

VCMDX:

0.02

KMLM:

-0.32

Коэф-т Мартина

VCMDX:

0.09

KMLM:

-1.28

Индекс Язвы

VCMDX:

4.26%

KMLM:

7.31%

Дневная вол-ть

VCMDX:

12.43%

KMLM:

10.14%

Макс. просадка

VCMDX:

-26.67%

KMLM:

-29.26%

Текущая просадка

VCMDX:

-14.69%

KMLM:

-28.01%

Доходность по периодам

С начала года, VCMDX показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -5.84%.

VCMDX

С начала года

5.11%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

5.45%

1 год

2.44%

3 года

-3.89%

5 лет

14.84%

10 лет

N/A

KMLM

С начала года

-5.84%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

-3.02%

1 год

-10.11%

3 года

-6.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Сравнение комиссий VCMDX и KMLM

VCMDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCMDX и KMLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCMDX c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCMDX на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCMDX и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCMDX и KMLM

Дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности KMLM в 0.87%

TTM202420232022202120202019
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		2.08%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCMDX и KMLM

Максимальная просадка VCMDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки KMLM в -29.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCMDX и KMLM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VCMDX и KMLM

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что VCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...