Сравнение SPIP с VCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX).
SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIP или VCLAX.
Корреляция
Корреляция между SPIP и VCLAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и VCLAX
Основные характеристики
SPIP:
0.32
VCLAX:
0.50
SPIP:
0.47
VCLAX:
0.70
SPIP:
1.06
VCLAX:
1.10
SPIP:
0.14
VCLAX:
0.33
SPIP:
1.18
VCLAX:
1.84
SPIP:
1.42%
VCLAX:
1.02%
SPIP:
5.28%
VCLAX:
3.76%
SPIP:
-15.38%
VCLAX:
-16.25%
SPIP:
-8.63%
VCLAX:
-2.63%
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у VCLAX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям VCLAX по среднегодовой доходности: 2.12% против 2.56% соответственно.
SPIP
2.39%
-0.71%
0.67%
1.75%
1.69%
2.12%
VCLAX
1.35%
-0.95%
0.90%
1.88%
0.93%
2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и VCLAX
SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIP c VCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и VCLAX
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VCLAX в 3.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.35% | 3.70% | 7.06% | 4.53% | 1.97% | 2.60% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% | 1.11% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.10% | 3.07% | 2.74% | 2.40% | 2.64% | 3.01% | 3.39% | 3.34% | 3.56% | 3.58% | 3.71% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и VCLAX
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки VCLAX в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и VCLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и VCLAX
SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что SPIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.