Сравнение SPIP с VCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX).
SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPIP или VCLAX.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и VCLAX
Доходность по периодам
С начала года, SPIP показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у VCLAX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции SPIP уступали акциям VCLAX по среднегодовой доходности: 2.10% против 2.74% соответственно.
SPIP
3.32%
-1.31%
2.55%
5.57%
1.86%
2.10%
VCLAX
2.41%
-0.23%
3.07%
7.91%
1.23%
2.74%
Основные характеристики
| SPIP | VCLAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 4.79 | 8.39 |
| Индекс Язвы | 1.24% | 0.97% |
| Дневная вол-ть | 5.75% | 3.90% |
| Макс. просадка | -15.38% | -16.25% |
| Текущая просадка | -7.80% | -1.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIP и VCLAX
SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPIP и VCLAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPIP c VCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и VCLAX
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности VCLAX в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 3.22% | 3.70% | 7.06% | 4.53% | 1.97% | 2.60% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% | 1.66% | 1.11% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.34% | 3.07% | 2.74% | 2.40% | 2.64% | 3.01% | 3.39% | 3.34% | 3.56% | 3.58% | 3.71% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и VCLAX
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки VCLAX в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и VCLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и VCLAX
Текущая волатильность для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что SPIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.