Сравнение PWZ с VCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX).
PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWZ или VCLAX.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и VCLAX
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у VCLAX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям VCLAX по среднегодовой доходности: 2.50% против 2.74% соответственно.
PWZ
2.64%
-0.31%
2.89%
7.44%
0.84%
2.50%
VCLAX
2.41%
-0.23%
3.07%
7.91%
1.23%
2.74%
Основные характеристики
| PWZ | VCLAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 6.83 | 8.39 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 0.97% |
| Дневная вол-ть | 6.01% | 3.90% |
| Макс. просадка | -21.51% | -16.25% |
| Текущая просадка | -3.70% | -1.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и VCLAX
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между PWZ и VCLAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PWZ c VCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и VCLAX
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности VCLAX в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.28% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.34% | 3.07% | 2.74% | 2.40% | 2.64% | 3.01% | 3.39% | 3.34% | 3.56% | 3.58% | 3.71% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и VCLAX
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки VCLAX в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и VCLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и VCLAX
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.