Сравнение VCLAX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCLAX или VTIP.
Доходность
Сравнение доходности VCLAX и VTIP
Доходность по периодам
С начала года, VCLAX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции VCLAX превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 2.73% против 2.41% соответственно.
VCLAX
2.41%
0.02%
3.34%
7.62%
1.23%
2.73%
VTIP
4.63%
0.10%
3.10%
6.63%
3.54%
2.41%
Основные характеристики
| VCLAX | VTIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 5.51 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 4.89 |
| Коэф-т Мартина | 8.16 | 23.99 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 0.28% |
| Дневная вол-ть | 3.89% | 2.13% |
| Макс. просадка | -16.25% | -6.27% |
| Текущая просадка | -1.61% | -0.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLAX и VTIP
VCLAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VCLAX и VTIP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCLAX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLAX и VTIP
Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.34% | 3.07% | 2.74% | 2.40% | 2.64% | 3.01% | 3.39% | 3.34% | 3.56% | 3.58% | 3.71% | 4.07% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок VCLAX и VTIP
Максимальная просадка VCLAX за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCLAX и VTIP
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.