PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCLAX с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLAX с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VCLAX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCLAX и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.99%4.97%2.77%7.60%-9.99%1.50%5.68%8.91%0.76%6.93%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, VCLAX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции VCLAX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.49% против 3.07% соответственно.

VCLAX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.08%
3 года*
3.71%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.49%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с VCLAX:
VCLAX с VCADXVCLAX с VWALXVCLAX с FCTFXVCLAX с cmfVCLAX с VCAIXVCLAX с VGTVCLAX с VOO
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий VCLAX и VTIP

VCLAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VCLAX vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLAX
Ранг доходности на риск VCLAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCLAX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCLAXVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.09

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

3.15

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

4.11

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

13.24

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCLAX vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCLAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLAX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCLAXVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.09

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.26

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.12

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.87

+0.05

Корреляция

Корреляция между VCLAX и VTIP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLAX и VTIP

Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.63%4.41%3.95%3.07%2.74%2.60%3.28%3.24%3.41%3.32%3.56%3.58%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCLAX и VTIP

Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

VCLAXVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-6.27%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-0.98%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.72%

-5.50%

-10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.72%

-6.27%

-9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-0.26%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-1.05%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.30%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VCLAX и VTIP

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCLAXVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.60%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

0.97%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

1.90%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

2.78%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

2.74%

+1.80%