PortfoliosLab logo
Сравнение VCEB с SCHZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCEB и SCHZ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VCEB и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.38%
-5.72%
VCEB
SCHZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCEB:

1.19

SCHZ:

1.29

Коэф-т Сортино

VCEB:

1.71

SCHZ:

1.91

Коэф-т Омега

VCEB:

1.21

SCHZ:

1.23

Коэф-т Кальмара

VCEB:

0.57

SCHZ:

0.52

Коэф-т Мартина

VCEB:

3.75

SCHZ:

3.26

Индекс Язвы

VCEB:

1.86%

SCHZ:

2.14%

Дневная вол-ть

VCEB:

5.86%

SCHZ:

5.39%

Макс. просадка

VCEB:

-21.60%

SCHZ:

-18.74%

Текущая просадка

VCEB:

-5.71%

SCHZ:

-6.84%

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 2.72%.


VCEB

С начала года

2.20%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

1.49%

1 год

7.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHZ

С начала года

2.72%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.54%

5 лет

-0.83%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCEB и SCHZ

VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCEB: 0.12%
График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHZ: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCEB и SCHZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCEB
Ранг риск-скорректированной доходности VCEB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SCHZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCEB c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCEB: 1.19
SCHZ: 1.29
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCEB: 1.71
SCHZ: 1.91
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCEB: 1.21
SCHZ: 1.23
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCEB: 0.57
SCHZ: 0.54
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCEB: 3.75
SCHZ: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHZ равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
1.29
VCEB
SCHZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и SCHZ

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SCHZ в 3.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.52%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
3.97%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и SCHZ

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.71%
-6.26%
VCEB
SCHZ

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и SCHZ

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.09%
2.17%
VCEB
SCHZ