Сравнение VCEB с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
VCEB и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCEB или SCHZ.
Основные характеристики
| VCEB | SCHZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.91% | -2.39% |
| Дох-ть за 1 год | 2.06% | -1.13% |
| Дох-ть за 3 года | -2.77% | -3.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | -0.11 |
| Дневная вол-ть | 6.88% | 6.74% |
| Макс. просадка | -21.60% | -18.74% |
| Current Drawdown | -11.48% | -12.59% |
Корреляция
Корреляция между VCEB и SCHZ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCEB и SCHZ
С начала года, VCEB показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью -2.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCEB и SCHZ
VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCEB c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEB и SCHZ
Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SCHZ в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.11% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 3.64% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.79% | 2.40% | 2.24% | 2.11% | 2.03% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок VCEB и SCHZ
Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCEB и SCHZ
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.94% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.