PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCEB с SCHZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCEB и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
4.10%
VCEB
SCHZ

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 3.57%.


VCEB

С начала года

2.59%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

3.74%

1 год

7.38%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHZ

С начала года

3.57%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

4.27%

1 год

8.44%

5 лет (среднегодовая)

1.43%

10 лет (среднегодовая)

2.84%

Основные характеристики


VCEBSCHZ
Коэф-т Шарпа1.341.43
Коэф-т Сортино1.992.14
Коэф-т Омега1.231.25
Коэф-т Кальмара0.550.76
Коэф-т Мартина5.085.43
Индекс Язвы1.53%1.57%
Дневная вол-ть5.81%5.96%
Макс. просадка-21.61%-16.93%
Текущая просадка-7.43%-3.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCEB и SCHZ

VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VCEB и SCHZ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCEB c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.341.43
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.992.14
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.25
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.550.76
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.085.43
VCEB
SCHZ

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHZ равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
1.43
VCEB
SCHZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и SCHZ

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности SCHZ в 4.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.36%3.70%2.82%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
4.81%4.60%4.17%3.97%3.44%4.42%3.47%3.60%3.36%2.80%2.70%3.18%

Просадки

Сравнение просадок VCEB и SCHZ

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.43%
-3.33%
VCEB
SCHZ

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и SCHZ

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70%
1.48%
VCEB
SCHZ