PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCEB с SCHZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCEB с SCHZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) and SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VCEB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index, while SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCEB returned 0.55%/yr vs 0.09%/yr for SCHZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VCEB charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for SCHZ.

Доходность

Сравнение доходности VCEB и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 0.43%.

VCEB

1 день
0.18%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.03%
3 года*
5.17%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—

SCHZ

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.74%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCEB и SCHZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		0.49%7.48%2.23%8.52%-15.15%-1.99%2.46%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.43%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%0.57%

Correlation

The correlation between VCEB and SCHZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.93

The correlation between VCEB and SCHZ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с VCEB:
VCEB с VYMVCEB с USHYVCEB с EAGGVCEB с BGRNVCEB с VTEBVCEB с SUSCVCEB с EUSB
Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с SPAB

Доходность на риск

VCEB vs. SCHZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCEB
Ранг доходности на риск VCEB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCEB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCEB c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCEBSCHZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.27

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.88

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.77

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

5.38

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCEB vs. SCHZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHZ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCEBSCHZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.27

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.44

-0.39

Просадки

Сравнение просадок VCEB и SCHZ

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и SCHZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCEBSCHZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-18.74%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.70%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-6.18%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-18.01%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.34%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-3.68%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.88%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и SCHZ

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.30% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCEBSCHZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.24%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

2.67%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

3.79%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

6.08%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

5.41%

+1.25%

Сравнение комиссий VCEB и SCHZ

VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и SCHZ

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SCHZ в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.11%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.64%4.57%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VCEB and SCHZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCEB has higher volatility (1.30%) compared to SCHZ (1.24%). In terms of maximum drawdown, VCEB dropped -21.60% vs SCHZ's -18.74%.

On 5-year performance, VCEB leads with 0.55% vs 0.09% for SCHZ. On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCEB has performed better with a 0.55% return vs 0.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for VCEB.

VCEB has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 4.11% for SCHZ.

VCEB is categorized as Corporate Bonds, while SCHZ is Total Bond Market. VCEB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index, while SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for VCEB and 0.03% for SCHZ.

SCHZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCEB и SCHZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор