Сравнение VCEB с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
VCEB и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCEB или SCHZ.
Основные характеристики
| VCEB | SCHZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.50% | 4.11% |
| Дох-ть за 1 год | 11.01% | 10.88% |
| Дох-ть за 3 года | -1.58% | -0.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 7.96 | 7.61 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 5.97% | 6.11% |
| Макс. просадка | -21.61% | -16.93% |
| Текущая просадка | -6.61% | -2.83% |
Корреляция
Корреляция между VCEB и SCHZ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCEB и SCHZ
С начала года, VCEB показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 4.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCEB и SCHZ
VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCEB c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEB и SCHZ
Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности SCHZ в 4.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.32% | 3.70% | 2.82% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.80% | 3.80% | 3.50% | 3.42% | 3.85% | 4.43% | 4.13% | 4.01% | 3.39% | 3.01% | 3.21% | 3.31% |
Просадки
Сравнение просадок VCEB и SCHZ
Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCEB и SCHZ
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.