PortfoliosLab logo
Сравнение VCDAX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCDAX и VDIGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VCDAX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
764.09%
354.73%
VCDAX
VDIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCDAX:

0.42

VDIGX:

-0.42

Коэф-т Сортино

VCDAX:

0.77

VDIGX:

-0.44

Коэф-т Омега

VCDAX:

1.10

VDIGX:

0.93

Коэф-т Кальмара

VCDAX:

0.39

VDIGX:

-0.32

Коэф-т Мартина

VCDAX:

1.23

VDIGX:

-0.87

Индекс Язвы

VCDAX:

8.71%

VDIGX:

8.38%

Дневная вол-ть

VCDAX:

25.56%

VDIGX:

17.31%

Макс. просадка

VCDAX:

-61.66%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

VCDAX:

-17.89%

VDIGX:

-17.51%

Доходность по периодам

С начала года, VCDAX показывает доходность -12.38%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью -4.66%. За последние 10 лет акции VCDAX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 11.70% против 5.97% соответственно.


VCDAX

С начала года

-12.38%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

-2.75%

1 год

7.44%

5 лет

14.45%

10 лет

11.70%

VDIGX

С начала года

-4.66%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

-14.60%

1 год

-7.47%

5 лет

6.44%

10 лет

5.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCDAX и VDIGX

VCDAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIGX: 0.27%
График комиссии VCDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCDAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCDAX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCDAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCDAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCDAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCDAX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCDAX: 0.42
VDIGX: -0.42
Коэффициент Сортино VCDAX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCDAX: 0.77
VDIGX: -0.44
Коэффициент Омега VCDAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCDAX: 1.10
VDIGX: 0.93
Коэффициент Кальмара VCDAX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCDAX: 0.39
VDIGX: -0.32
Коэффициент Мартина VCDAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCDAX: 1.23
VDIGX: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа VCDAX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCDAX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.42
VCDAX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCDAX и VDIGX

Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VDIGX в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares
0.89%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%1.22%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.96%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок VCDAX и VDIGX

Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.89%
-17.51%
VCDAX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VCDAX и VDIGX

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.94%
10.60%
VCDAX
VDIGX