PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCLAX с VCAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCLAX и VCAIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VCLAX с VCAIX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX).

VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCLAX или VCAIX.

Доходность

Сравнение доходности VCLAX и VCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCLAX:

0.28

VCAIX:

0.67

Коэф-т Сортино

VCLAX:

0.32

VCAIX:

0.81

Коэф-т Омега

VCLAX:

1.05

VCAIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VCLAX:

0.20

VCAIX:

0.62

Коэф-т Мартина

VCLAX:

0.64

VCAIX:

1.99

Индекс Язвы

VCLAX:

2.03%

VCAIX:

1.28%

Дневная вол-ть

VCLAX:

5.93%

VCAIX:

4.26%

Макс. просадка

VCLAX:

-15.72%

VCAIX:

-11.21%

Текущая просадка

VCLAX:

-4.10%

VCAIX:

-1.95%

Доходность по периодам

С начала года, VCLAX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у VCAIX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции VCLAX превзошли акции VCAIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 2.07% соответственно.

VCLAX

С начала года

-2.37%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-3.69%

1 год

1.18%

3 года

1.92%

5 лет

0.49%

10 лет

2.46%

VCAIX

С начала года

-0.60%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-1.58%

1 год

2.58%

3 года

2.21%

5 лет

0.69%

10 лет

2.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VCLAX и VCAIX

VCLAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VCAIX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCLAX и VCAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCLAX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VCAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VCAIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCLAX c VCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCLAX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VCAIX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLAX и VCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLAX и VCAIX

Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VCAIX в 2.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.25%3.38%3.07%2.74%3.03%3.29%3.01%3.40%3.33%3.56%3.58%3.71%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		2.68%2.78%2.50%2.28%2.07%2.18%2.46%2.63%2.59%2.65%2.78%3.00%

Просадки

Сравнение просадок VCLAX и VCAIX

Максимальная просадка VCLAX за все время составила -15.72%, что больше максимальной просадки VCAIX в -11.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и VCAIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VCLAX и VCAIX

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...