PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCLAX с VCAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCLAX и VCAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VCLAX и VCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%115.00%120.00%125.00%130.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
127.89%
109.28%
VCLAX
VCAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCLAX:

0.50

VCAIX:

0.62

Коэф-т Сортино

VCLAX:

0.70

VCAIX:

0.88

Коэф-т Омега

VCLAX:

1.10

VCAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VCLAX:

0.33

VCAIX:

0.51

Коэф-т Мартина

VCLAX:

1.84

VCAIX:

2.09

Индекс Язвы

VCLAX:

1.02%

VCAIX:

0.82%

Дневная вол-ть

VCLAX:

3.76%

VCAIX:

2.79%

Макс. просадка

VCLAX:

-16.25%

VCAIX:

-11.25%

Текущая просадка

VCLAX:

-2.63%

VCAIX:

-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, VCLAX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у VCAIX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции VCLAX превзошли акции VCAIX по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.13% соответственно.


VCLAX

С начала года

1.35%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

0.90%

1 год

1.88%

5 лет

0.93%

10 лет

2.56%

VCAIX

С начала года

1.24%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

1.33%

1 год

1.64%

5 лет

1.07%

10 лет

2.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCLAX и VCAIX

VCLAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VCAIX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VCAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VCLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCLAX c VCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCLAX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.500.62
Коэффициент Сортино VCLAX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.700.88
Коэффициент Омега VCLAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.101.13
Коэффициент Кальмара VCLAX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.330.51
Коэффициент Мартина VCLAX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.842.09
VCLAX
VCAIX

Показатель коэффициента Шарпа VCLAX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCAIX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLAX и VCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.50
0.62
VCLAX
VCAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLAX и VCAIX

Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VCAIX в 2.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.10%3.07%2.74%2.40%2.64%3.01%3.39%3.34%3.56%3.58%3.71%4.07%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
2.77%2.50%2.28%2.02%2.18%2.46%2.63%2.59%2.65%2.78%3.00%3.30%

Просадки

Сравнение просадок VCLAX и VCAIX

Максимальная просадка VCLAX за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки VCAIX в -11.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и VCAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.63%
-1.73%
VCLAX
VCAIX

Волатильность

Сравнение волатильности VCLAX и VCAIX

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.29%
1.04%
VCLAX
VCAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab