PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAIX с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCAIX с VGIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VCAIX и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCAIX и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.53%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.53%6.95%1.19%4.83%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.10%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, VCAIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции VCAIX превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.31% соответственно.

VCAIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.42%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.19%

VGIT

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.83%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с VCADXVCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VTEBVCAIX с VCLAXVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAX
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR

Сравнение комиссий VCAIX и VGIT

VCAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VCAIX vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAIX c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCAIXVGITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.52

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.68

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

5.15

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAIX vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAIX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIT равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAIX и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCAIXVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.01

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.06

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.29

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.50

+0.80

Корреляция

Корреляция между VCAIX и VGIT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAIX и VGIT

Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VGIT в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.08%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.83%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Просадки

Сравнение просадок VCAIX и VGIT

Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и VGIT.

Загрузка...

Показатели просадок

VCAIXVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-16.05%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-2.42%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-15.02%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

-16.05%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.04%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-3.53%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.79%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAIX и VGIT

Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCAIXVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.33%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

2.28%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

3.81%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

5.36%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

4.50%

-1.09%