PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAIX с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAIX с VGIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCAIX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both funds - VCAIX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Over the past 10 years, VCAIX returned 2.27%/yr vs 1.23%/yr for VGIT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VCAIX charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.

Доходность

Сравнение доходности VCAIX и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCAIX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции VCAIX превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.23% соответственно.

VCAIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.48%
1 год
6.77%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.27%

VGIT

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.60%
1 год
3.54%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAIX и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.13%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.53%6.95%1.19%4.83%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.46%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Correlation

The correlation between VCAIX and VGIT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.48

The correlation between VCAIX and VGIT shifts across timeframes, from 0.47 (10 years) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с VCADXVCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VCLAXVCAIX с VTEBVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAX
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh

Доходность на риск

VCAIX vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAIX c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCAIXVGITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
1.05

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
1.59

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.18

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.25

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

3.75

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAIX vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAIX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа VGIT равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAIX и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCAIXVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

1.05

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.27

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.49

+0.82

Просадки

Сравнение просадок VCAIX и VGIT

Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и VGIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCAIXVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-16.05%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.83%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.25%

-4.34%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-15.02%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

-16.05%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.39%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-3.52%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.94%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAIX и VGIT

Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCAIXVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.05%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

2.33%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

3.38%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

5.38%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

4.50%

-1.08%

Сравнение комиссий VCAIX и VGIT

VCAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAIX и VGIT

Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности VGIT в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.09%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.87%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

VCAIX and VGIT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGIT has higher volatility (1.05%) compared to VCAIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, VCAIX dropped -11.22% vs VGIT's -16.05%.

VCAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAIX и VGIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор