Сравнение BNDX с VCADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX).
BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDX или VCADX.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и VCADX
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у VCADX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям VCADX по среднегодовой доходности: 2.01% против 2.32% соответственно.
BNDX
3.11%
-0.40%
3.66%
7.12%
-0.03%
2.01%
VCADX
1.86%
-0.28%
2.61%
6.03%
1.34%
2.32%
Основные характеристики
| BNDX | VCADX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | 6.35 | 7.86 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 0.78% |
| Дневная вол-ть | 4.11% | 2.85% |
| Макс. просадка | -16.23% | -11.16% |
| Текущая просадка | -4.49% | -1.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDX и VCADX
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VCADX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BNDX и VCADX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNDX c VCADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и VCADX
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VCADX в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.81% | 2.57% | 2.36% | 2.10% | 2.27% | 2.52% | 2.71% | 2.68% | 2.78% | 2.87% | 3.08% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и VCADX
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что больше максимальной просадки VCADX в -11.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VCADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и VCADX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.