PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNDX с VCADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDX с VCADX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX).

BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDX или VCADX.

Корреляция

Корреляция между BNDX и VCADX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и VCADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNDX:

1.31

VCADX:

0.28

Коэф-т Сортино

BNDX:

1.83

VCADX:

0.39

Коэф-т Омега

BNDX:

1.22

VCADX:

1.06

Коэф-т Кальмара

BNDX:

0.54

VCADX:

0.29

Коэф-т Мартина

BNDX:

5.68

VCADX:

0.95

Индекс Язвы

BNDX:

0.84%

VCADX:

1.24%

Дневная вол-ть

BNDX:

3.76%

VCADX:

4.26%

Макс. просадка

BNDX:

-16.23%

VCADX:

-11.16%

Текущая просадка

BNDX:

-3.68%

VCADX:

-2.28%

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VCADX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям VCADX по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.13% соответственно.

BNDX

С начала года

0.41%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

1.18%

1 год

4.87%

5 лет

-0.08%

10 лет

1.96%

VCADX

С начала года

-0.93%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

-0.79%

1 год

1.18%

5 лет

0.95%

10 лет

2.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BNDX и VCADX

BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VCADX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNDX и VCADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
VCADX
Ранг риск-скорректированной доходности VCADX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCADX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNDX c VCADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа VCADX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и VCADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и VCADX

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VCADX в 2.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.32%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.99%2.86%2.57%2.36%2.10%2.27%2.52%2.71%2.68%2.78%2.87%3.08%

Просадки

Сравнение просадок BNDX и VCADX

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что больше максимальной просадки VCADX в -11.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VCADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и VCADX

Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что BNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...