Сравнение VCADX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCADX или AGG.
Основные характеристики
| VCADX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.24% | 3.50% |
| Дох-ть за 1 год | 9.43% | 12.09% |
| Дох-ть за 3 года | 0.59% | -1.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.44% | 0.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.26% | 1.58% |
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 1.84 |
| Коэф-т Сортино | 5.41 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.80 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 0.64 |
| Коэф-т Мартина | 13.76 | 7.79 |
| Индекс Язвы | 0.65% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 2.85% | 6.14% |
| Макс. просадка | -11.14% | -18.43% |
| Текущая просадка | -0.69% | -6.97% |
Корреляция
Корреляция между VCADX и AGG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCADX и AGG
С начала года, VCADX показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции VCADX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.26% против 1.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCADX и AGG
VCADX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCADX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCADX и AGG
Дивидендная доходность VCADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности AGG в 3.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.77% | 2.57% | 2.36% | 2.13% | 2.26% | 2.52% | 2.71% | 2.66% | 2.78% | 2.87% | 3.08% | 3.40% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.52% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок VCADX и AGG
Максимальная просадка VCADX за все время составила -11.14%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCADX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCADX и AGG
Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) составляет 0.62%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что VCADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.