Сравнение VBTLX с VWESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX).
VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTLX или VWESX.
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и VWESX
Доходность по периодам
С начала года, VBTLX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у VWESX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции VBTLX превзошли акции VWESX по среднегодовой доходности: 1.35% против 0.92% соответственно.
VBTLX
1.48%
-1.34%
2.94%
6.45%
-0.33%
1.35%
VWESX
-0.83%
-2.37%
2.86%
8.49%
-3.30%
0.92%
Основные характеристики
| VBTLX | VWESX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 1.25 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | 3.77 | 2.44 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 5.64% | 10.79% |
| Макс. просадка | -19.05% | -39.13% |
| Текущая просадка | -9.17% | -26.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTLX и VWESX
VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWESX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBTLX и VWESX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBTLX c VWESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и VWESX
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VWESX в 4.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.60% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.91% | 4.55% | 4.44% | 3.12% | 3.17% | 3.68% | 4.32% | 3.99% | 4.35% | 4.53% | 4.36% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и VWESX
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки VWESX в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VWESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и VWESX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.