Сравнение VBTLX с VWESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX).
VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTLX или VWESX.
Основные характеристики
| VBTLX | VWESX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.75% | 4.95% |
| Дох-ть за 1 год | 10.15% | 14.46% |
| Дох-ть за 3 года | -1.72% | -5.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.68% | -0.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.89% | 3.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.13 |
| Дневная вол-ть | 6.27% | 12.37% |
| Макс. просадка | -18.68% | -35.84% |
| Текущая просадка | -5.85% | -18.30% |
Корреляция
Корреляция между VBTLX и VWESX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и VWESX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBTLX показывает доходность 4.75%, а VWESX немного выше – 4.95%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям VWESX по среднегодовой доходности: 1.89% против 3.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTLX и VWESX
VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWESX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBTLX c VWESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и VWESX
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VWESX в 4.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.37% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.57% | 4.55% | 4.43% | 5.28% | 6.89% | 5.01% | 4.30% | 5.49% | 6.16% | 5.92% | 5.41% | 5.55% |
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и VWESX
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки VWESX в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VWESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и VWESX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 1.14%, в то время как у Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.