PortfoliosLab logo
Сравнение VBTLX с VSBSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBTLX и VSBSX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.13%
19.62%
VBTLX
VSBSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBTLX:

1.18

VSBSX:

3.76

Коэф-т Сортино

VBTLX:

1.77

VSBSX:

6.26

Коэф-т Омега

VBTLX:

1.21

VSBSX:

1.90

Коэф-т Кальмара

VBTLX:

0.47

VSBSX:

4.07

Коэф-т Мартина

VBTLX:

3.02

VSBSX:

18.65

Индекс Язвы

VBTLX:

2.07%

VSBSX:

0.33%

Дневная вол-ть

VBTLX:

5.31%

VSBSX:

1.65%

Макс. просадка

VBTLX:

-18.68%

VSBSX:

-6.54%

Текущая просадка

VBTLX:

-7.53%

VSBSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 2.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBTLX имеют среднегодовую доходность 1.34%, а акции VSBSX немного впереди с 1.36%.


VBTLX

С начала года

1.60%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

0.87%

1 год

6.36%

5 лет

-0.99%

10 лет

1.34%

VSBSX

С начала года

2.02%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.46%

1 год

6.09%

5 лет

0.97%

10 лет

1.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBTLX и VSBSX

VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSBSX: 0.07%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTLX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBTLX и VSBSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VSBSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSBSX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBTLX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBTLX: 1.18
VSBSX: 3.76
Коэффициент Сортино VBTLX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBTLX: 1.77
VSBSX: 6.26
Коэффициент Омега VBTLX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBTLX: 1.21
VSBSX: 1.90
Коэффициент Кальмара VBTLX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBTLX: 0.47
VSBSX: 4.07
Коэффициент Мартина VBTLX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBTLX: 3.02
VSBSX: 18.65

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
3.76
VBTLX
VSBSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и VSBSX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности VSBSX в 4.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.74%3.67%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
4.13%4.15%3.29%1.12%0.33%1.11%2.27%1.80%1.09%0.81%0.67%0.40%

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и VSBSX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки VSBSX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VSBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.53%
0
VBTLX
VSBSX

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и VSBSX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.00%
0.69%
VBTLX
VSBSX