PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBTLX с VSBSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTLX с VSBSX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).

VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTLX или VSBSX.

Корреляция

Корреляция между VBTLX и VSBSX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBTLX:

0.93

VSBSX:

3.29

Коэф-т Сортино

VBTLX:

1.39

VSBSX:

5.28

Коэф-т Омега

VBTLX:

1.16

VSBSX:

1.75

Коэф-т Кальмара

VBTLX:

0.39

VSBSX:

5.93

Коэф-т Мартина

VBTLX:

2.36

VSBSX:

16.18

Индекс Язвы

VBTLX:

2.09%

VSBSX:

0.34%

Дневная вол-ть

VBTLX:

5.34%

VSBSX:

1.68%

Макс. просадка

VBTLX:

-19.05%

VSBSX:

-5.77%

Текущая просадка

VBTLX:

-7.71%

VSBSX:

-0.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBTLX показывает доходность 1.82%, а VSBSX немного ниже – 1.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBTLX имеют среднегодовую доходность 1.40%, а акции VSBSX немного впереди с 1.44%.

VBTLX

С начала года

1.82%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

1.08%

1 год

5.15%

5 лет

-0.94%

10 лет

1.40%

VSBSX

С начала года

1.78%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.49%

5 лет

1.08%

10 лет

1.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBTLX и VSBSX

VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBTLX и VSBSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
VSBSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSBSX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBTLX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и VSBSX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности VSBSX в 4.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.45%3.69%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.16%4.15%3.29%1.12%0.33%1.11%2.27%1.80%1.09%0.81%0.67%0.40%

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и VSBSX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VSBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и VSBSX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...