Сравнение VBTLX с VSBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).
VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTLX или VSBSX.
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и VSBSX
Доходность по периодам
С начала года, VBTLX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции VBTLX превзошли акции VSBSX по среднегодовой доходности: 1.35% против 1.15% соответственно.
VBTLX
1.48%
-1.34%
2.94%
6.45%
-0.33%
1.35%
VSBSX
3.48%
-0.25%
2.88%
5.08%
1.06%
1.15%
Основные характеристики
| VBTLX | VSBSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 4.38 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 3.77 | 13.80 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 0.37% |
| Дневная вол-ть | 5.64% | 1.82% |
| Макс. просадка | -19.05% | -6.54% |
| Текущая просадка | -9.17% | -0.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTLX и VSBSX
VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBTLX и VSBSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBTLX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и VSBSX
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VSBSX в 4.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.60% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.12% | 3.29% | 1.12% | 0.33% | 1.11% | 2.27% | 1.80% | 1.09% | 0.81% | 0.67% | 0.40% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и VSBSX
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки VSBSX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VSBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и VSBSX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.