PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTLX с VSBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTLX с VSBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).

VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBTLX и VSBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.28%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.29%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям VSBSX по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.74% соответственно.

VBTLX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.66%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.62%

VSBSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.68%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX
Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAXVSBSX с FBLTX

Сравнение комиссий VBTLX и VSBSX

VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBTLX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTLX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTLXVSBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.60

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

4.12

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.56

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

4.52

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

17.41

-12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTLX vs. VSBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTLXVSBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.60

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.96

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.14

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.07

-0.31

Корреляция

Корреляция между VBTLX и VSBSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и VSBSX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VSBSX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.57%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и VSBSX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и VSBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBTLXVSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-5.77%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-0.84%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-5.77%

-12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-5.77%

-13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-0.43%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-0.59%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.22%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и VSBSX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBTLXVSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.53%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

0.84%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

1.44%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

1.94%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

1.53%

+3.44%