Корреляция
Корреляция между VBTLX и SPY составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Сравнение VBTLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTLX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и SPY
Загрузка...
Основные характеристики
VBTLX:
0.97
SPY:
0.67
VBTLX:
1.34
SPY:
1.03
VBTLX:
1.16
SPY:
1.15
VBTLX:
0.39
SPY:
0.69
VBTLX:
2.27
SPY:
2.61
VBTLX:
2.13%
SPY:
4.92%
VBTLX:
5.37%
SPY:
20.44%
VBTLX:
-18.68%
SPY:
-55.19%
VBTLX:
-7.48%
SPY:
-3.44%
Доходность по периодам
С начала года, VBTLX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции VBTLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.42% против 12.73% соответственно.
VBTLX
1.61%
-1.34%
0.56%
5.61%
1.15%
-1.06%
1.42%
SPY
0.98%
6.45%
-0.84%
13.58%
14.08%
15.83%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTLX и SPY
VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBTLX и SPY
VBTLX
SPY
Сравнение VBTLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и SPY
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.80% | 3.69% | 3.11% | 2.59% | 2.12% | 2.39% | 2.74% | 2.81% | 2.56% | 2.54% | 2.58% | 2.82% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и SPY
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и SPY.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 1.42%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...