PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBTIX с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBTIXVWNAX
Дох-ть с нач. г.1.27%18.14%
Дох-ть за 1 год7.50%30.38%
Дох-ть за 3 года-2.69%7.71%
Дох-ть за 5 лет-0.20%13.66%
Дох-ть за 10 лет1.34%10.97%
Коэф-т Шарпа1.372.76
Коэф-т Сортино2.023.74
Коэф-т Омега1.251.52
Коэф-т Кальмара0.504.43
Коэф-т Мартина4.9018.92
Индекс Язвы1.62%1.60%
Дневная вол-ть5.80%10.97%
Макс. просадка-19.01%-57.51%
Текущая просадка-9.30%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между VBTIX и VWNAX составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и VWNAX

С начала года, VBTIX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у VWNAX с доходностью 18.14%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 1.34% против 10.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
9.41%
VBTIX
VWNAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBTIX и VWNAX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWNAX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии VBTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBTIX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBTIX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBTIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBTIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBTIX, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.90
VWNAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNAX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNAX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNAX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNAX, с текущим значением в 18.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.92

Сравнение коэффициента Шарпа VBTIX и VWNAX

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VWNAX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
2.76
VBTIX
VWNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и VWNAX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VWNAX в 1.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
3.61%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%2.56%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.60%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и VWNAX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.30%
0
VBTIX
VWNAX

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и VWNAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45%
3.59%
VBTIX
VWNAX