PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBTIX с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
7.31%
VBTIX
VWNAX

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у VWNAX с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 1.35% против 10.62% соответственно.


VBTIX

С начала года

1.37%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

2.94%

1 год

6.23%

5 лет (среднегодовая)

-0.34%

10 лет (среднегодовая)

1.35%

VWNAX

С начала года

16.55%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

5.97%

1 год

24.41%

5 лет (среднегодовая)

13.31%

10 лет (среднегодовая)

10.62%

Основные характеристики


VBTIXVWNAX
Коэф-т Шарпа1.122.24
Коэф-т Сортино1.663.03
Коэф-т Омега1.201.41
Коэф-т Кальмара0.433.55
Коэф-т Мартина3.6114.89
Индекс Язвы1.75%1.62%
Дневная вол-ть5.64%10.78%
Макс. просадка-19.01%-57.51%
Текущая просадка-9.20%-1.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBTIX и VWNAX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWNAX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии VBTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между VBTIX и VWNAX составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBTIX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.122.24
Коэффициент Сортино VBTIX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.663.03
Коэффициент Омега VBTIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.41
Коэффициент Кальмара VBTIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.433.55
Коэффициент Мартина VBTIX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.6114.89
VBTIX
VWNAX

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VWNAX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
2.24
VBTIX
VWNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и VWNAX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VWNAX в 1.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
3.60%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%2.56%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.63%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и VWNAX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.20%
-1.88%
VBTIX
VWNAX

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и VWNAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48%
3.50%
VBTIX
VWNAX