Сравнение VBTIX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBTIX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VBTIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 1.61% против 8.19% соответственно.
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и VTHRX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBTIX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
VBTIX
VTHRX
Сравнение VBTIX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTIX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.46 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.09 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.05 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 8.88 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTIX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.46 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.57 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.73 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.47 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между VBTIX и VTHRX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и VTHRX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и VTHRX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBTIX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -49.57% | +30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -7.25% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -22.75% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -24.86% | +5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -4.88% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -6.23% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.67% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и VTHRX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBTIX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 4.07% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 6.19% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 10.19% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 10.33% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 11.24% | -6.27% |