Сравнение VBTIX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTIX или VTHRX.
Основные характеристики
| VBTIX | VTHRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.37% | 11.71% |
| Дох-ть за 1 год | 7.85% | 21.12% |
| Дох-ть за 3 года | -2.40% | 2.67% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.28% | 7.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.36% | 7.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 4.71 | 14.84 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 8.64% |
| Макс. просадка | -19.01% | -49.57% |
| Текущая просадка | -9.20% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между VBTIX и VTHRX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и VTHRX
С начала года, VBTIX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 1.36% против 7.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и VTHRX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBTIX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и VTHRX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VTHRX в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.61% | 3.12% | 2.54% | 1.91% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.53% | 2.49% | 2.51% | 2.57% | 2.56% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.32% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и VTHRX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и VTHRX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.