PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBTIX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTIX с SWAGX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTIX или SWAGX.

Корреляция

Корреляция между VBTIX и SWAGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBTIX:

0.88

SWAGX:

0.95

Коэф-т Сортино

VBTIX:

1.32

SWAGX:

1.41

Коэф-т Омега

VBTIX:

1.16

SWAGX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VBTIX:

0.37

SWAGX:

0.40

Коэф-т Мартина

VBTIX:

2.25

SWAGX:

2.38

Индекс Язвы

VBTIX:

2.09%

SWAGX:

2.15%

Дневная вол-ть

VBTIX:

5.36%

SWAGX:

5.42%

Макс. просадка

VBTIX:

-19.01%

SWAGX:

-18.84%

Текущая просадка

VBTIX:

-8.03%

SWAGX:

-7.68%

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью 1.68%.

VBTIX

С начала года

1.39%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

0.66%

1 год

4.71%

5 лет

-1.01%

10 лет

1.36%

SWAGX

С начала года

1.68%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

0.98%

1 год

5.10%

5 лет

-0.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBTIX и SWAGX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBTIX и SWAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBTIX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и SWAGX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SWAGX в 3.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.47%3.69%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.98%3.88%3.22%2.60%2.06%2.36%2.86%2.80%1.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и SWAGX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и SWAGX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеют волатильность 1.57% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...