PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBTIX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBTIXSWAGX
Дох-ть с нач. г.1.37%1.50%
Дох-ть за 1 год7.85%7.88%
Дох-ть за 3 года-2.40%-2.33%
Дох-ть за 5 лет-0.28%-0.31%
Коэф-т Шарпа1.361.36
Коэф-т Сортино2.022.00
Коэф-т Омега1.241.24
Коэф-т Кальмара0.500.51
Коэф-т Мартина4.714.65
Индекс Язвы1.67%1.72%
Дневная вол-ть5.79%5.90%
Макс. просадка-19.01%-18.84%
Текущая просадка-9.20%-9.10%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VBTIX и SWAGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и SWAGX

С начала года, VBTIX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью 1.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39%
2.55%
VBTIX
SWAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBTIX и SWAGX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
График комиссии SWAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VBTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBTIX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBTIX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBTIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBTIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBTIX, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.71
SWAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWAGX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWAGX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWAGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWAGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWAGX, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.65

Сравнение коэффициента Шарпа VBTIX и SWAGX

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
1.36
VBTIX
SWAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и SWAGX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности SWAGX в 3.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
3.61%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%2.56%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.79%3.22%2.60%2.06%2.36%2.86%2.80%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и SWAGX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.20%
-9.10%
VBTIX
SWAGX

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и SWAGX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеют волатильность 1.77% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.77%
1.78%
VBTIX
SWAGX