PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.49%/yr vs 9.69%/yr for VXUS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VBR и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 10.49% против 9.69% соответственно.

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%

VXUS

1 день
0.17%
1 месяц
3.40%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.38%
3 года*
19.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.45%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VBR and VXUS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.75

The correlation between VBR and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и VXUS

Секторы
VBR
VXUS

Промышленность

18.1%
16.1%

Финансовые услуги

17.6%
22.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
8.4%

Технологии

10.6%
18.1%

Недвижимость

10.1%
2.6%

Здравоохранение

7.9%
7.1%

Сырьевые материалы

6.3%
7.6%

Энергетика

5.2%
5.2%

Коммунальные услуги

4.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.4%

Промышленность

VBR
18.1%
VXUS
16.1%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
VXUS
22.3%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
VXUS
8.4%

Технологии

VBR
10.6%
VXUS
18.1%

Недвижимость

VBR
10.1%
VXUS
2.6%

Здравоохранение

VBR
7.9%
VXUS
7.1%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
VXUS
7.6%

Энергетика

VBR
5.2%
VXUS
5.2%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
VXUS
3.2%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
VXUS
5.0%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
VXUS
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VBR vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.08

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.85

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.80

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

10.92

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.08

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VBR и VXUS

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-35.97%

-26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-11.27%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-13.58%

-10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-29.44%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-35.97%

-9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-8.22%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.88%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.46%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

13.00%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.20%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

16.04%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

17.15%

+4.58%

Сравнение комиссий VBR и VXUS

И VBR, и VXUS имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и VXUS

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VBR and VXUS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.46%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.49% vs 9.69% for VXUS. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.49% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR and VXUS have the same expense ratio: 0.05% per year.

VXUS has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.75% for VBR.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while VXUS is Global Equities. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор