Сравнение VBR с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
VBR и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или SLYV.
Корреляция
Корреляция между VBR и SLYV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBR и SLYV
Основные характеристики
VBR:
0.82
SLYV:
0.48
VBR:
1.24
SLYV:
0.83
VBR:
1.15
SLYV:
1.10
VBR:
1.56
SLYV:
0.88
VBR:
4.38
SLYV:
2.12
VBR:
3.10%
SLYV:
4.74%
VBR:
16.53%
SLYV:
20.89%
VBR:
-62.01%
SLYV:
-61.32%
VBR:
-8.71%
SLYV:
-7.65%
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции SLYV по среднегодовой доходности: 8.74% против 8.21% соответственно.
VBR
11.89%
-4.40%
9.47%
11.97%
9.82%
8.74%
SLYV
7.20%
-2.63%
14.07%
7.90%
7.99%
8.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и SLYV
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SLYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBR c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и SLYV
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SLYV в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.01% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 1.51% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и SLYV
Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и SLYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и SLYV
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 5.11%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.