Сравнение VBMPX с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMPX и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции VBMPX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 1.62% против -0.87% соответственно.
VBMPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.62%
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и VGLT
И VBMPX, и VGLT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBMPX vs. VGLT — Ранг доходности на риск
VBMPX
VGLT
Сравнение VBMPX c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMPX | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.04 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.02 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.04 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 0.09 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMPX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.04 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.34 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | -0.06 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.19 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VBMPX и VGLT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и VGLT
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и VGLT
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMPX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -46.18% | +27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -8.48% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -40.98% | +22.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -46.18% | +27.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -36.66% | +33.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -14.83% | +11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.86% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и VGLT
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMPX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.45% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 6.00% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 10.32% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 14.59% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 13.84% | -8.87% |