PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBMPX с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBMPX с VGLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both funds - VBMPX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Over the past 10 years, VBMPX returned 1.58%/yr vs -1.10%/yr for VGLT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VBMPX и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBMPX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции VBMPX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 1.58% против -1.10% соответственно.

VBMPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.36%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.58%

VGLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.68%
1 год
5.25%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
-1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBMPX и VGLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		0.43%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.41%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%

Correlation

The correlation between VBMPX and VGLT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2010 г.

0.89

The correlation between VBMPX and VGLT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VBIPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIX
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с VCLTVGLT с BLVVGLT с SPTL

Доходность на риск

VBMPX vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBMPX c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBMPXVGLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.59

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.92

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.75

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

1.96

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBMPX vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBMPX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMPX и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBMPXVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.59

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.37

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

-0.08

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.19

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VBMPX и VGLT

Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VGLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBMPXVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-46.18%

+27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-7.01%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-17.68%

+11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-40.98%

+22.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

-46.18%

+27.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-36.83%

+34.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-15.06%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.68%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VBMPX и VGLT

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBMPXVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.59%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

5.94%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

8.88%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

14.58%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

13.81%

-8.83%

Сравнение комиссий VBMPX и VGLT

И VBMPX, и VGLT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMPX и VGLT

Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности VGLT в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		4.00%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.61%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы

VBMPX and VGLT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGLT has higher volatility (2.59%) compared to VBMPX (1.38%). In terms of maximum drawdown, VBMPX dropped -18.90% vs VGLT's -46.18%.

VBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBMPX и VGLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор