Сравнение VBMFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMFX или VTI.
Основные характеристики
| VBMFX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.12% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 8.85% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | -2.52% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.12% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.35% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.01 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 4.78 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 5.81% | 12.68% |
| Макс. просадка | -19.21% | -55.45% |
| Текущая просадка | -8.90% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и VTI составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и VTI
С начала года, VBMFX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.35% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и VTI
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBMFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и VTI
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.45% | 3.00% | 2.42% | 1.81% | 2.14% | 2.64% | 2.67% | 2.43% | 2.38% | 2.38% | 2.43% | 2.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и VTI
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.