Сравнение VBMFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMFX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.24% против 12.67% соответственно.
VBMFX
1.27%
-0.73%
3.21%
6.09%
-0.45%
1.24%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| VBMFX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 3.42 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 5.63% | 12.51% |
| Макс. просадка | -19.21% | -55.45% |
| Текущая просадка | -9.66% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и VTI
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBMFX и VTI составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBMFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и VTI
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.48% | 3.00% | 2.42% | 1.81% | 2.14% | 2.64% | 2.67% | 2.43% | 2.38% | 2.38% | 2.43% | 2.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и VTI
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.