PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBMFX с VSBSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBMFXVSBSX
Дох-ть с нач. г.1.16%3.32%
Дох-ть за 1 год7.37%5.13%
Дох-ть за 3 года-2.80%0.91%
Дох-ть за 5 лет-0.31%1.07%
Дох-ть за 10 лет1.23%1.13%
Коэф-т Шарпа1.352.78
Коэф-т Сортино1.994.39
Коэф-т Омега1.241.62
Коэф-т Кальмара0.481.56
Коэф-т Мартина4.7815.58
Индекс Язвы1.64%0.33%
Дневная вол-ть5.80%1.87%
Макс. просадка-19.21%-6.54%
Текущая просадка-9.75%-0.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VBMFX и VSBSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBMFX и VSBSX

С начала года, VBMFX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции VBMFX превзошли акции VSBSX по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21%
2.93%
VBMFX
VSBSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBMFX и VSBSX

VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
График комиссии VBMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VSBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBMFX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBMFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBMFX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBMFX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBMFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBMFX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBMFX, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.78
VSBSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSBSX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSBSX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSBSX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSBSX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSBSX, с текущим значением в 15.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.58

Сравнение коэффициента Шарпа VBMFX и VSBSX

Показатель коэффициента Шарпа VBMFX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMFX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35
2.78
VBMFX
VSBSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMFX и VSBSX

Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VSBSX в 4.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
3.49%3.00%2.42%1.81%2.14%2.64%2.67%2.43%2.38%2.38%2.43%2.43%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
4.12%3.29%1.12%0.33%1.11%2.27%1.80%1.09%0.81%0.67%0.40%0.27%

Просадки

Сравнение просадок VBMFX и VSBSX

Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки VSBSX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VSBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.75%
-0.93%
VBMFX
VSBSX

Волатильность

Сравнение волатильности VBMFX и VSBSX

Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44%
0.31%
VBMFX
VSBSX