PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBMFX с VSBSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBMFX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
2.99%
VBMFX
VSBSX

Доходность по периодам

С начала года, VBMFX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции VBMFX превзошли акции VSBSX по среднегодовой доходности: 1.24% против 1.14% соответственно.


VBMFX

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.09%

5 лет (среднегодовая)

-0.45%

10 лет (среднегодовая)

1.24%

VSBSX

С начала года

3.42%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

2.99%

1 год

4.97%

5 лет (среднегодовая)

1.06%

10 лет (среднегодовая)

1.14%

Основные характеристики


VBMFXVSBSX
Коэф-т Шарпа1.082.73
Коэф-т Сортино1.604.28
Коэф-т Омега1.191.60
Коэф-т Кальмара0.401.70
Коэф-т Мартина3.4213.24
Индекс Язвы1.78%0.38%
Дневная вол-ть5.63%1.82%
Макс. просадка-19.21%-6.54%
Текущая просадка-9.66%-0.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBMFX и VSBSX

VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
График комиссии VBMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VSBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VBMFX и VSBSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBMFX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBMFX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.082.73
Коэффициент Сортино VBMFX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.604.28
Коэффициент Омега VBMFX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.60
Коэффициент Кальмара VBMFX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.401.70
Коэффициент Мартина VBMFX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.4213.24
VBMFX
VSBSX

Показатель коэффициента Шарпа VBMFX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMFX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
2.73
VBMFX
VSBSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMFX и VSBSX

Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VSBSX в 4.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
3.48%3.00%2.42%1.81%2.14%2.64%2.67%2.43%2.38%2.38%2.43%2.43%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
4.12%3.29%1.12%0.33%1.11%2.27%1.80%1.09%0.81%0.67%0.40%0.27%

Просадки

Сравнение просадок VBMFX и VSBSX

Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки VSBSX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VSBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.66%
-0.82%
VBMFX
VSBSX

Волатильность

Сравнение волатильности VBMFX и VSBSX

Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
0.35%
VBMFX
VSBSX