Сравнение VBK с IJT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT).
VBK и IJT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBK или IJT.
Основные характеристики
| VBK | IJT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.71% | 5.13% |
| Дох-ть за 1 год | 19.38% | 22.18% |
| Дох-ть за 3 года | -0.96% | 2.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.89% | 9.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.82% | 10.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.30 |
| Дневная вол-ть | 18.49% | 17.78% |
| Макс. просадка | -58.69% | -57.61% |
| Current Drawdown | -15.23% | -6.23% |
Корреляция
Корреляция между VBK и IJT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBK и IJT
С начала года, VBK показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у IJT с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции VBK уступали акциям IJT по среднегодовой доходности: 8.82% против 10.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и IJT
VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IJT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBK c IJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и IJT
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IJT в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.67% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.91% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и IJT
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, примерно равная максимальной просадке IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и IJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и IJT
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.