PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBK с IJT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBK и IJT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VBK и IJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
563.54%
610.04%
VBK
IJT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBK:

1.12

IJT:

0.66

Коэф-т Сортино

VBK:

1.59

IJT:

1.07

Коэф-т Омега

VBK:

1.19

IJT:

1.13

Коэф-т Кальмара

VBK:

0.89

IJT:

0.88

Коэф-т Мартина

VBK:

5.52

IJT:

3.68

Индекс Язвы

VBK:

3.77%

IJT:

3.47%

Дневная вол-ть

VBK:

18.67%

IJT:

19.38%

Макс. просадка

VBK:

-58.69%

IJT:

-57.61%

Текущая просадка

VBK:

-6.71%

IJT:

-8.91%

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у IJT с доходностью 10.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBK имеют среднегодовую доходность 9.20%, а акции IJT немного впереди с 9.48%.


VBK

С начала года

17.89%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

14.45%

1 год

17.61%

5 лет

7.92%

10 лет

9.20%

IJT

С начала года

10.56%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

8.61%

1 год

11.01%

5 лет

8.25%

10 лет

9.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBK и IJT

VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IJT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
График комиссии IJT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBK c IJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.120.66
Коэффициент Сортино VBK, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.591.07
Коэффициент Омега VBK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.13
Коэффициент Кальмара VBK, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.890.88
Коэффициент Мартина VBK, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.523.68
VBK
IJT

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа IJT равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и IJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.12
0.66
VBK
IJT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и IJT

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IJT в 1.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.39%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
1.05%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%0.70%

Просадки

Сравнение просадок VBK и IJT

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, примерно равная максимальной просадке IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и IJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.71%
-8.91%
VBK
IJT

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и IJT

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.31%
5.67%
VBK
IJT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab