PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBINX с ESGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBINXESGV
Дох-ть с нач. г.6.25%10.70%
Дох-ть за 1 год18.53%32.09%
Дох-ть за 3 года3.90%8.23%
Дох-ть за 5 лет8.56%15.01%
Коэф-т Шарпа2.102.44
Дневная вол-ть8.50%12.84%
Макс. просадка-35.97%-33.66%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VBINX и ESGV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBINX и ESGV

С начала года, VBINX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью 10.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
52.49%
99.25%
VBINX
ESGV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Balanced Index Fund

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Сравнение комиссий VBINX и ESGV

VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
График комиссии VBINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBINX c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBINX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBINX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBINX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBINX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBINX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBINX, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.82
ESGV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGV, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGV, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGV, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGV, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGV, с текущим значением в 9.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.44

Сравнение коэффициента Шарпа VBINX и ESGV

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 2.44. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VBINX и ESGV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.10
2.44
VBINX
ESGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и ESGV

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ESGV в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
4.22%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%1.79%1.70%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
1.08%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и ESGV

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
VBINX
ESGV

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и ESGV

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.47%
3.80%
VBINX
ESGV