PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBINX с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBINX с ESGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBINX (Vanguard Balanced Index Fund) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both funds - VBINX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Over the past 5 years, VBINX returned 8.48%/yr vs 12.64%/yr for ESGV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VBINX charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности VBINX и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью 10.74%.

VBINX

1 день
0.15%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.24%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.97%

ESGV

1 день
-0.88%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.73%
1 год
28.04%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBINX и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		7.32%13.46%17.63%17.41%-16.98%13.62%16.26%21.67%-8.39%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.74%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.59%

Correlation

The correlation between VBINX and ESGV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.97

The correlation between VBINX and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с VBINX:
VBINX с FBALXVBINX с VGSTXVBINX с FMSDXVBINX с VTTVXVBINX с VWENXVBINX с CGBLVBINX с BALFX
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

VBINX vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBINX
Ранг доходности на риск VBINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBINX c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBINXESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.11

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.89

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.43

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

10.42

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBINX vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBINXESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.11

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.72

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VBINX и ESGV

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBINXESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-33.66%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-11.60%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-20.41%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-28.81%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-6.43%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.70%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и ESGV

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBINXESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

3.37%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

10.18%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

13.35%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

18.35%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

20.58%

-9.35%

Сравнение комиссий VBINX и ESGV

VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и ESGV

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности ESGV в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.11%5.89%7.88%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VBINX and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (3.37%) compared to VBINX (2.26%). In terms of maximum drawdown, VBINX dropped -35.97% vs ESGV's -33.66%.

VBINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBINX и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор