PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBINX с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBINX с ESGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).

VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VBINX и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBINX и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		-2.44%13.46%17.63%17.41%-16.98%13.62%16.26%21.67%-8.39%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		-6.10%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.59%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью -6.10%.

VBINX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.94%
1 год
12.42%
3 года*
13.15%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.11%

ESGV

1 день
0.91%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-4.26%
1 год
16.36%
3 года*
17.78%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с VBINX:
VBINX с FBALXVBINX с VGSTXVBINX с VTTVXVBINX с FMSDXVBINX с CGBLVBINX с BALFXVBINX с VWENX
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VOOESGV с VTIESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Сравнение комиссий VBINX и ESGV

VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Доходность на риск

VBINX vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBINX
Ранг доходности на риск VBINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBINX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBINX c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBINXESGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.84

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.33

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.37

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

5.40

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBINX vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа ESGV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBINXESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.84

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.61

+0.15

Корреляция

Корреляция между VBINX и ESGV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и ESGV

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности ESGV в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.62%5.89%7.88%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.00%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и ESGV

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и ESGV.

Загрузка...

Показатели просадок

VBINXESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-33.66%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-12.28%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-28.81%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-7.77%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.55%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.12%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и ESGV

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBINXESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.16%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

10.62%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

19.48%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

18.32%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

20.72%

-9.51%