Сравнение VBINX с ESGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBINX или ESGV.
Основные характеристики
VBINX | ESGV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.25% | 10.70% |
Дох-ть за 1 год | 18.53% | 32.09% |
Дох-ть за 3 года | 3.90% | 8.23% |
Дох-ть за 5 лет | 8.56% | 15.01% |
Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.44 |
Дневная вол-ть | 8.50% | 12.84% |
Макс. просадка | -35.97% | -33.66% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VBINX и ESGV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и ESGV
С начала года, VBINX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью 10.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и ESGV
VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBINX c ESGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и ESGV
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ESGV в 1.08%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Balanced Index Fund | 4.22% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.08% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и ESGV
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и ESGV
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.