Сравнение VAW с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VAW и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAW или VNQ.
Основные характеристики
| VAW | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.10% | -7.20% |
| Дох-ть за 1 год | 16.87% | 3.83% |
| Дох-ть за 3 года | 3.62% | -2.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.51% | 2.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.46% | 5.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 0.25 |
| Дневная вол-ть | 15.22% | 18.83% |
| Макс. просадка | -62.17% | -73.07% |
| Current Drawdown | -3.70% | -23.45% |
Корреляция
Корреляция между VAW и VNQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VAW и VNQ
С начала года, VAW показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -7.20%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 8.46% против 5.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и VNQ
VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAW c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и VNQ
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VNQ в 4.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.65% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% | 1.84% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.25% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и VNQ
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и VNQ
Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 3.74%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.